| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-14页 |
| 一、国外文献述评 | 第10-12页 |
| 二、国内文献述评 | 第12-14页 |
| 第三节 研究思路与内容 | 第14-15页 |
| 一、研究方法与思路 | 第14页 |
| 二、内容安排 | 第14-15页 |
| 第四节 创新与不足 | 第15-16页 |
| 一、本文的创新 | 第15页 |
| 二、本文的不足 | 第15-16页 |
| 第二章 分形理论及非线性特征相关模型 | 第16-28页 |
| 第一节 分形理论的基本概念 | 第16-18页 |
| 一、分形时间序列 | 第16页 |
| 二、分形分布 | 第16-17页 |
| 三、赫斯特指数 | 第17页 |
| 四、分形维与关联度 | 第17-18页 |
| 第二节 分形分析方法 | 第18-21页 |
| 一、经典R/S分析 | 第18-19页 |
| 二、修正的R/S分析 | 第19页 |
| 三、含控制因子的R/S分析法 | 第19-20页 |
| 四、V统计量 | 第20-21页 |
| 第三节 分形时间序列有关模型 | 第21-28页 |
| 一、非线性特征模型回顾 | 第21-22页 |
| 二、ARFIMA-HYGARCH-EVT模型的建立 | 第22-26页 |
| 三、ARFIMA-HYGARCH-EVT模型检验 | 第26-28页 |
| 第三章 我国股指期货非线性特征分析 | 第28-39页 |
| 第一节 变量与数据的选取 | 第28-29页 |
| 第二节 日收益率R/S分析 | 第29-34页 |
| 一、日收益率序列描述性统计 | 第29-30页 |
| 二、日收益率三种R/S分析比较 | 第30-33页 |
| 三、日收益率序列分形特征值 | 第33-34页 |
| 第三节 周收益率R/S分析 | 第34-38页 |
| 一、周收益率序列描述性统计 | 第34-35页 |
| 二、周收益率分析方法比较 | 第35-37页 |
| 三、周收益率序列分形特征值 | 第37-38页 |
| 第四节 日、周收益率序列分形特征比较 | 第38-39页 |
| 一、基本描述性统计 | 第38页 |
| 二、分形特征分析方法 | 第38-39页 |
| 第四章 股指期货非线性特征建模 | 第39-44页 |
| 第一节 ARFIMA-HYGARCH-EVT模型的参数估计 | 第39-42页 |
| 一、ARFIMA-HYGARCH模型的参数估计 | 第39-40页 |
| 二、峰度法求阈值 | 第40-42页 |
| 三、EVT模型参数估计 | 第42页 |
| 第二节 模型的效果检验 | 第42-43页 |
| 第三节 本章小结 | 第43-44页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第44-47页 |
| 第一节 主要结论 | 第44-45页 |
| 一、收益率序列分形特征检验 | 第44页 |
| 二、股指期货市场双长记忆性的建模 | 第44-45页 |
| 第二节 相关政策建议 | 第45-47页 |
| 一、确定股指期货市场宏观监测指标 | 第45-46页 |
| 二、建立定量的风险测度模型 | 第46页 |
| 三、动态监测新兴股指期货市场 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 读研期间科研成果 | 第53页 |