| 学位论文数据集 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 论文选题背景和意义 | 第13-16页 |
| 1.2 论文研究内容及创新点 | 第16-17页 |
| 1.3 论文结构安排 | 第17-19页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第19-33页 |
| 2.1 信用衍生品相关基础 | 第19-25页 |
| 2.1.1 信用衍生品分类及其运作原理 | 第20-23页 |
| 2.1.1.1 信用违约互换 | 第20-21页 |
| 2.1.1.2 总收益互换 | 第21页 |
| 2.1.1.3 抵押负债凭证 | 第21-23页 |
| 2.1.1.4 倍用价差期权 | 第23页 |
| 2.1.2 信用价差期权 | 第23-25页 |
| 2.1.2.1 信用价差期权交易原理 | 第23-24页 |
| 2.1.2.2 信用价差期权定价原理 | 第24-25页 |
| 2.2 信用衍生品定价模型概述 | 第25-31页 |
| 2.2.1 信用衍生品定价的结构模型 | 第26-27页 |
| 2.2.2 信用衍生品定价的简约模型 | 第27-28页 |
| 2.2.3 信用价差期权的定价模型 | 第28-31页 |
| 2.3 本章小结 | 第31-33页 |
| 第三章 基于三因子仿射模型的信用价差期权定价 | 第33-46页 |
| 3.1 基于利率期限结构模型的信用价差拟合 | 第33-37页 |
| 3.1.1 利率期限结构的样条表达式 | 第33-35页 |
| 3.1.2 利率期限结构的参数表达式 | 第35-37页 |
| 3.2 基于公司资产变化过程模型的信用价差拟合 | 第37-38页 |
| 3.3 基于三因子仿射期限结构模型的信用价差期权定价 | 第38-45页 |
| 3.3.1 基于仿射期限结构模型的信用价差拟合 | 第38-40页 |
| 3.3.2 基于卡尔曼滤波的极大似然估计法 | 第40-42页 |
| 3.3.3 信用价差看跌期权价格的蒙特卡洛模拟 | 第42-43页 |
| 3.3.4 信用价差看跌期权定价实证分析 | 第43-45页 |
| 3.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 第四章 基于LS模型与GARCH模型的信用价差期权定价 | 第46-61页 |
| 4.1 基于时间序列分析的信用价差期限结构拟合 | 第46-50页 |
| 4.1.1 基于GJR-GARCH模型以及GARCH-SK模型的信用价差拟合 | 第47-48页 |
| 4.1.2 基于Das-Sundaran模型的信用价差拟合 | 第48-49页 |
| 4.1.3 基于GARCH模型的Duan方法信用价差拟合 | 第49-50页 |
| 4.2 信用价差期权定价模型 | 第50-54页 |
| 4.2.1 基于LS模型的信用价差期权定价模型 | 第51-52页 |
| 4.2.2 基于GARCH模型的信用价差期权定价模型 | 第52-54页 |
| 4.3 信用价差曲线形态 | 第54-58页 |
| 4.3.1 不同期限不同信用评级企业债信用价差描述性统计分析 | 第54-56页 |
| 4.3.2 各信用评级到期期限信用价差对数每日变化回归分析 | 第56-57页 |
| 4.3.3 GARCH模型的参数估计 | 第57-58页 |
| 4.4 基于LS模型与GARCH模型的信用价差期权定价实证分析 | 第58-60页 |
| 4.5 本章小结 | 第60-61页 |
| 第五章 结论与展望 | 第61-64页 |
| 5.1 研究总结 | 第61-62页 |
| 5.2 研究展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 研究成果及完成的学术论文 | 第70-71页 |
| 作者和导师简介 | 第71-72页 |
| 附件 | 第72-73页 |
