| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第6-7页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-9页 |
| 1.3 本文框架结构 | 第9页 |
| 1.4 研究思路和方法 | 第9页 |
| 1.5 本文创新之处 | 第9-11页 |
| 第二章 背景知识介绍 | 第11-17页 |
| 2.1 债券回购相关介绍 | 第11-13页 |
| 2.1.1 债券回购 | 第11页 |
| 2.1.2 质押式回购和买断式回购 | 第11-12页 |
| 2.1.3 我国银行间债券回购市场发展介绍 | 第12-13页 |
| 2.2 我国银行间质押式回购市场概述 | 第13-14页 |
| 2.2.1 质押式回购市场产品 | 第13-14页 |
| 2.2.2 质押式回购市场交易规模概况 | 第14页 |
| 2.3 金融时间序列分析介绍 | 第14-17页 |
| 第三章 银行间质押式回购利率的波动性分析 | 第17-32页 |
| 3.1 隔夜质押式回购利率 | 第17页 |
| 3.2 ARMA模型及GARCH模型 | 第17-19页 |
| 3.2.1 ARMA模型 | 第17-18页 |
| 3.2.2 GARCH模型 | 第18-19页 |
| 3.3 质押式回购利率波动性的实证研究 | 第19-32页 |
| 3.3.1 质押式回购利率的ARMA模型 | 第20-25页 |
| 3.3.2 质押式回购利率的GARCH模型 | 第25-30页 |
| 3.3.3 引入虚拟变量的GARCH模型 | 第30-32页 |
| 第四章 银行间质押式回购利率的影响因素分析 | 第32-52页 |
| 4.1 银行间质押式回购利率的影响因素 | 第32-33页 |
| 4.2 格兰杰因果检验 | 第33-34页 |
| 4.3 隔夜质押式回购利率的影响因素的实证研究 | 第34-50页 |
| 4.3.1 银行间同业隔夜拆借利率和隔夜质押式回购利率的影响关系检验 | 第35-38页 |
| 4.3.2 货币供应量和隔夜质押式回购利率的影响关系检验 | 第38-45页 |
| 4.3.3 居民消费物价指数和隔夜质押式回购利率的影响关系检验 | 第45-47页 |
| 4.3.4 宏观经济变化趋势和隔夜质押式回购利率的影响关系检验 | 第47-50页 |
| 4.4 本章小结 | 第50-52页 |
| 第五章 结论与建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
