| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究内容及意义 | 第8-9页 |
| 1.2.1 研究的主要内容及框架 | 第8-9页 |
| 1.2.2 研究目的和意义 | 第9页 |
| 1.3 本文的创新点 | 第9-10页 |
| 1.4 研究思路与技术路线 | 第10-11页 |
| 第2章 相关理论与文献综述 | 第11-15页 |
| 2.1 金融风险的产生和发展理论概述 | 第11-13页 |
| 2.1.1 国外学者对金融风险测量的研究 | 第11-12页 |
| 2.1.2 国内学者对金融风险测量的研究 | 第12-13页 |
| 2.2 区域风险溢出效应的研究 | 第13-15页 |
| 第3章 区域经济风险溢出效应的影响因素 | 第15-20页 |
| 3.1 区域经济风险类型分析 | 第15-17页 |
| 3.2 区域经济风险溢出效应的影响的原因 | 第17-20页 |
| 3.2.1 产业转移溢出效应 | 第17-18页 |
| 3.2.2 不良资产扩散化 | 第18页 |
| 3.2.3 教育和人口流动因素 | 第18页 |
| 3.2.4 信息披露因素 | 第18-20页 |
| 第4章 金融风险度量VAR for VaR模型 | 第20-24页 |
| 4.1 VaR模型概述 | 第20-21页 |
| 4.2 MVMQ-CAViaR过程 | 第21-23页 |
| 4.3 MVMQ-CAViaR的相似最大似然估计法 | 第23-24页 |
| 第5章 区域经济风险溢出效应的实证研究 | 第24-32页 |
| 5.1 数据的选择对象及描述性统计 | 第24-26页 |
| 5.1.1 数据样本采集及预处理 | 第24-25页 |
| 5.1.2 地区指数描述性分析 | 第25页 |
| 5.1.3 地区指数相关性分析 | 第25-26页 |
| 5.2 MV-CAViaR模型的解释 | 第26-27页 |
| 5.3 跨地区的风险溢出效应的研究 | 第27-31页 |
| 5.3.1 平稳性检验 | 第27-28页 |
| 5.3.2 跨地区区域风险溢出效应的实证分析 | 第28-31页 |
| 小结 | 第31-32页 |
| 第6章 结论和启示 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-36页 |
| 致谢 | 第36页 |