| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.3 研究概要 | 第11-15页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究方法和内容 | 第12-14页 |
| 1.3.3 主要创新点 | 第14-15页 |
| 2 套期保值的相关理论 | 第15-26页 |
| 2.1 套期保值的概念 | 第15-17页 |
| 2.2 套期保值的作用 | 第17-18页 |
| 2.3 套期保值的原理 | 第18-19页 |
| 2.4 套期保值的实现原则 | 第19-20页 |
| 2.5 套期保值策略模型设计 | 第20-26页 |
| 2.5.1 单期套期保值模型 | 第20-22页 |
| 2.5.2 多期套期保值模型 | 第22-25页 |
| 2.5.3 套期保值效果评价 | 第25-26页 |
| 3 含有高阶矩的期货套期保值模型理论研究 | 第26-32页 |
| 3.1 偏度和峰度的概念 | 第26-28页 |
| 3.2 考虑偏度和峰度的套期保值模型理论研究 | 第28-32页 |
| 3.2.1 CARA效用函数为目标函数的高阶矩套期保值模型 | 第29-30页 |
| 3.2.2 CRRA效用函数为目标函数的高阶矩套期保值模型 | 第30-32页 |
| 4 套期保值比较研究的实证分析 | 第32-47页 |
| 4.1 研究对象及数据选择 | 第32页 |
| 4.2 模型的估计 | 第32-46页 |
| 4.2.1 用OLS模型估计最优套期比率 | 第32-36页 |
| 4.2.2 ECM模型的最优套期保值比率 | 第36-38页 |
| 4.2.3 ECM—GARCH模型的最优套期保值比率 | 第38-42页 |
| 4.2.4 含高阶距风险的套期保值模型 | 第42-46页 |
| 4.3 小结 | 第46-47页 |
| 5 结论与政策建议 | 第47-51页 |
| 5.1 研究结论 | 第47-49页 |
| 5.2 政策建议及本文不足 | 第49-51页 |
| 5.2.1 政策建议 | 第49-50页 |
| 5.2.2 本文不足 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第61-62页 |
