随机环境下路径相关期权定价研究及应用
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-16页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第7-11页 |
| ·早期的期权定价理论 | 第7-8页 |
| ·经典的B-S 期权定价理论 | 第8-9页 |
| ·期权定价理论的进一步发展及应用 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·随机环境下期权定价的研究现状 | 第11-13页 |
| ·路径相关期权研究现状 | 第13-14页 |
| ·本文所做工作及具体安排 | 第14-16页 |
| 2 预备知识 | 第16-25页 |
| ·随机过程与鞅理论 | 第16-20页 |
| ·随机过程 | 第16-19页 |
| ·鞅理论 | 第19-20页 |
| ·分形理论及相关问题 | 第20-24页 |
| ·分数布朗运动 | 第20-23页 |
| ·几何分数布朗运动 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 3 障碍期权定价方法及其应用 | 第25-31页 |
| ·障碍期权的定价方法 | 第25-27页 |
| ·PDE 方法 | 第25页 |
| ·CEV 模型和三项式方法 | 第25-26页 |
| ·不确定理论下的数值算法 | 第26页 |
| ·更多定价方法 | 第26-27页 |
| ·障碍期权的应用 | 第27-29页 |
| ·应用于基础设施建设的政府担保 | 第27-28页 |
| ·应用于投资决策 | 第28-29页 |
| ·其他方面的应用 | 第29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 4 分数跳-扩散过程下的上限型买权定价 | 第31-38页 |
| ·引言 | 第31页 |
| ·标的资产过程服从分数布朗运动的上限型买权定价 | 第31-32页 |
| ·标的资产满足跳扩散过程上限型买权定价 | 第32-33页 |
| ·分数跳-扩散模型下的上限型买权定价 | 第33-37页 |
| ·分数布朗运动 | 第33页 |
| ·分数跳-扩散模型 | 第33页 |
| ·保险精算方法 | 第33-34页 |
| ·分数跳-扩散模型下欧式期权的定价公式 | 第34-36页 |
| ·分数跳-扩散模型下上限型买权定价 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 5 结论与展望 | 第38-40页 |
| ·全文总结 | 第38页 |
| ·今后的研究方向 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-46页 |
| 附录 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第46页 |
