| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 研究的内容 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究的现状 | 第10-11页 |
| 1.3.1 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3.2 国外研究现状 | 第11页 |
| 1.4 研究内容 | 第11页 |
| 1.5 研究的创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 分位数回归 | 第13-15页 |
| 2.1 分位数回归的概念 | 第13-14页 |
| 2.1.1 分位数回归的定义 | 第13页 |
| 2.1.2 分位数回归的工作原理 | 第13-14页 |
| 2.2 分位数回归参数的估算法 | 第14-15页 |
| 2.2.1 点估法 | 第14页 |
| 2.2.2 区估法 | 第14-15页 |
| 第三章 金融市场风险 | 第15-29页 |
| 3.1 风险的定义 | 第15-16页 |
| 3.2 金融风险的定义 | 第16页 |
| 3.3 金融风险的分类 | 第16-17页 |
| 3.4 金融风险的特点 | 第17-21页 |
| 3.4.1 传染性和破坏性 | 第17-18页 |
| 3.4.2 不规律性与隐藏性 | 第18页 |
| 3.4.3 敏感性和可控制性 | 第18页 |
| 3.4.4 缺乏市场表现力 | 第18-19页 |
| 3.4.5 隐蔽的积聚性 | 第19页 |
| 3.4.6 复杂的体制内生性 | 第19-21页 |
| 3.5 金融市场风险 | 第21-24页 |
| 3.5.1 金融市场风险管理的背景 | 第21页 |
| 3.5.2 金融市场的主要特征 | 第21-22页 |
| 3.5.3 金融市场风险管理 | 第22-24页 |
| 3.6 市场风险测度的理论意义 | 第24-26页 |
| 3.6.1 对市场交易量的影响 | 第25页 |
| 3.6.2 对产品的定位，交易，缩小相互差价的影响 | 第25页 |
| 3.6.3 对产品价位调整的速度影响 | 第25页 |
| 3.6.4 对市场价位波动性影响 | 第25-26页 |
| 3.7 关于风险测度的现实意义 | 第26-27页 |
| 3.7.1 对金融机构进行的有效风险管理 | 第26页 |
| 3.7.2 其他市场参与者参与风险管理 | 第26-27页 |
| 3.7.3 一般工商企业进行的风险管理 | 第27页 |
| 3.8 金融市场风险的测度方法 | 第27-29页 |
| 第四章 关于风险价值（VaR） | 第29-40页 |
| 4.1 VaR的含义 | 第29-30页 |
| 4.2 VaR的产生背景 | 第30-31页 |
| 4.3 对VaR计算的主要方法 | 第31-35页 |
| 4.3.1 参数法 | 第31-32页 |
| 4.3.2 非参数法 | 第32-33页 |
| 4.3.3 计算方法的优缺点 | 第33-35页 |
| 4.4 VaR的应用 | 第35-36页 |
| 4.4.1 风险测量 | 第35页 |
| 4.4.2 风险管理 | 第35-36页 |
| 4.5 VaR模型在我国金融市场风险管理中的意义 | 第36-40页 |
| 4.5.1 对我国货币的市场良好发展有利 | 第37页 |
| 4.5.2 对我国金融界的竞争力整体上的一个提升 | 第37-38页 |
| 4.5.3 银行在对不良资产处理时出现新风险的掌控 | 第38-40页 |
| 第五章 分位数回归的VaR非参数模型和分位数估计 | 第40-52页 |
| 5.1 分位数回归的VaR参数模型和非参数模型 | 第40-47页 |
| 5.1.1 稳健非参数的VaR模型 | 第41-44页 |
| 5.1.2Monte Carlo的模拟 | 第44-47页 |
| 5.2 关于实证研究 | 第47-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |