| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第12页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第12页 |
| 1.3 研究现状 | 第12-16页 |
| 1.4 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.5 技术路线 | 第17-18页 |
| 第2章 理论基础 | 第18-24页 |
| 2.1 金融风险及其管理 | 第18-19页 |
| 2.1.1 金融风险的分类 | 第18页 |
| 2.1.2 金融风险管理的一般流程 | 第18-19页 |
| 2.2 物流企业开展供应链金融服务 | 第19-21页 |
| 2.2.1 供应链金融的概念 | 第19页 |
| 2.2.2 物流企业开展供应链金融服务的动因 | 第19-21页 |
| 2.2.3 物流企业开展供应链金融服务的优势 | 第21页 |
| 2.3 两种质押融资模式的运作过程 | 第21-24页 |
| 2.3.1 融通仓融资模式 | 第22页 |
| 2.3.2 电子仓单融资模式 | 第22-24页 |
| 第3章 基于两种质押融资的物流企业风险分析 | 第24-41页 |
| 3.1 物流企业扮演的角色和工作 | 第24-25页 |
| 3.2 物流企业与各企业之间的风险分析 | 第25-39页 |
| 3.2.1 物流企业与银行之间的风险分析 | 第26-30页 |
| 3.2.2 物流企业与融资企业之间的风险分析 | 第30-34页 |
| 3.2.3 物流企业与核心企业之间的风险分析 | 第34-35页 |
| 3.2.4 物流企业自身风险分析 | 第35-39页 |
| 3.3 小结 | 第39-41页 |
| 第4章 基于T-GARCH-MC模型的风险度量 | 第41-62页 |
| 4.1 样本数据的选取与统计检验 | 第42-47页 |
| 4.1.1 样本数据的选取 | 第42页 |
| 4.1.2 铝价格波动的影响因素 | 第42-43页 |
| 4.1.3 样本数据的统计检验 | 第43-47页 |
| 4.2 基于GARCH模型的参数估计 | 第47-53页 |
| 4.2.1 GARCH模型 | 第47-48页 |
| 4.2.2 GARCH模型的参数估计 | 第48-51页 |
| 4.2.3 基于GARCH模型的参数估计 | 第51-53页 |
| 4.3 基于T-GARCH的VAR算法的Monte Carlo模拟 | 第53-61页 |
| 4.3.1 使用t分布的随机数 | 第53页 |
| 4.3.2 基于T-GARCH的Monte Carlo模拟法 | 第53-55页 |
| 4.3.3 VAR值的计算、检验及结果分析 | 第55-61页 |
| 4.4 小结 | 第61-62页 |
| 第5章 基于VAR的决策分析与风险管控 | 第62-75页 |
| 5.1 质押率的确定 | 第62-66页 |
| 5.1.1 质押率模型 | 第62-63页 |
| 5.1.2 质押率实证分析 | 第63-64页 |
| 5.1.3 模型评价 | 第64-66页 |
| 5.2 VAR限额管理及建议 | 第66-74页 |
| 5.2.1 VAR限额管理 | 第66-72页 |
| 5.2.2 风险管控建议 | 第72-74页 |
| 5.3 小结 | 第74-75页 |
| 结论 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第83-84页 |
| 附录 | 第84-98页 |