沪深300股指期货的非线性研究及预测
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·股指期货市场概述 | 第8-10页 |
| ·股指期货市场的研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第10页 |
| ·股指期货的预测方法 | 第10-11页 |
| ·本文研究的主要内容及思路 | 第11-12页 |
| 第二章 股指期货的特性分析 | 第12-26页 |
| ·股指期货的性质 | 第12-13页 |
| ·股指期货的基本特征 | 第12页 |
| ·股指期货价格的影响因素 | 第12-13页 |
| ·有效市场理论 | 第13-16页 |
| ·有效市场假说理论 | 第13-14页 |
| ·关于有效市场假说的缺陷 | 第14-16页 |
| ·从线性到非线性 | 第16页 |
| ·分形理论的分析 | 第16-24页 |
| ·分形市场理论 | 第16-17页 |
| ·分形特性的判别——R/S分析 | 第17-19页 |
| ·基于R/S分析方法的股指期货实证研究 | 第19-24页 |
| ·混沌特性分析 | 第24页 |
| ·本章小结 | 第24-26页 |
| 第三章 基于小波分析的股指期货应用 | 第26-38页 |
| ·傅里叶变换、短时傅里叶变换和小波变换 | 第26-27页 |
| ·小波变换 | 第27-28页 |
| ·连续小波变换 | 第28页 |
| ·离散小波变换 | 第28页 |
| ·小波函数 | 第28-29页 |
| ·多分辨分析 | 第29-31页 |
| ·基于小波分析的期指期货特征分析 | 第31-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 基于混沌理论的股指期货预测 | 第38-51页 |
| ·混沌理论 | 第38页 |
| ·相空间重构 | 第38-41页 |
| ·嵌入维度m的选择 | 第39-40页 |
| ·延迟时间τ的选择 | 第40-41页 |
| ·混沌吸引子——混沌特性识别 | 第41-43页 |
| ·李雅普诺夫(Lyapunov)指数 | 第41-42页 |
| ·分数维与关联维 | 第42-43页 |
| ·混沌时间序列预测方法 | 第43-46页 |
| ·全域预测法 | 第43-44页 |
| ·局域预测法 | 第44-46页 |
| ·股指期货时间序列的混沌实证分析 | 第46-50页 |
| ·基于混沌理论的股指期货预测 | 第46-48页 |
| ·基于小波去噪与混沌理论的股指期货预测 | 第48-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第五章 全文总结与展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 攻读硕士学位期间论文发表情况 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
