| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究主要内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 本文的创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 利率、汇率与股市股市关系的理论研究 | 第18-25页 |
| 2.1 利率波动与股价关系的理论基础 | 第18-21页 |
| 2.1.1 利率对股价的影响机制 | 第18-20页 |
| 2.1.2 股价对利率的影响机制 | 第20-21页 |
| 2.2 汇率波动与股价关系的理论基础 | 第21-22页 |
| 2.3 利率与汇率关系的理论基础 | 第22-25页 |
| 2.3.1 利率变动对汇率影响的理论基础 | 第22-23页 |
| 2.3.2 汇率变动对利率影响的理论基础 | 第23页 |
| 2.3.3 利率平价理论及蒙代尔-弗莱明模型 | 第23-25页 |
| 第3章 证券市场、货币市场与外汇市场发展现状及趋势 | 第25-33页 |
| 3.1 中国证券市场发展现状分析 | 第25-26页 |
| 3.2 中国汇率改革与人民币国际化 | 第26-30页 |
| 3.2.1 汇率机制改革持续推进 | 第26-27页 |
| 3.2.2 人民币国际化进入新阶段 | 第27-28页 |
| 3.2.3 加入SDR对中国股市的影响 | 第28-30页 |
| 3.3 货币市场利率市场化持续推进 | 第30-31页 |
| 3.4 本章小结 | 第31-33页 |
| 第4章 利率、汇率与股市股市关系的BVAR模型分析 | 第33-48页 |
| 4.1 贝叶斯推论及BVAR模型基本原理 | 第33-39页 |
| 4.1.1 贝叶斯理论及其推导 | 第33-35页 |
| 4.1.2 VAR模型概述 | 第35页 |
| 4.1.3 BVAR模型简介 | 第35-37页 |
| 4.1.4 脉冲响应函数 | 第37-38页 |
| 4.1.5 Granger因果关系检验 | 第38-39页 |
| 4.2 数据选择 | 第39页 |
| 4.3 数据的初步处理及检验 | 第39-41页 |
| 4.3.1 数据描述及初步处理 | 第39-40页 |
| 4.3.2 利率、汇率与股指变量的单位根检验 | 第40-41页 |
| 4.3.3 利率、汇率与股指变量的Johansen协整检验 | 第41页 |
| 4.4 利率、汇率及二者交叉因素对股票市场影响的BVAR分析 | 第41-45页 |
| 4.4.1 利率、汇率与股指关系BVAR模型预测与分析 | 第42-44页 |
| 4.4.2 利率、汇率与股指变量的格兰杰因果检验 | 第44页 |
| 4.4.3 利率、汇率与股指变量的脉冲响应函数分析 | 第44-45页 |
| 4.5 利率与汇率的联动关系及二者对股市的交叉影响的实证分析 | 第45-47页 |
| 4.5.1 利率与汇率的联动关系实证 | 第45-46页 |
| 4.5.2 利率与汇率对股市的交叉影响分析 | 第46-47页 |
| 4.6 本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 政策建议 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
