| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.1 亚式期权定价研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 算术平均亚式期权价格边界的研究 | 第11页 |
| 1.3 论文的创新点 | 第11页 |
| 1.4 论文主要内容 | 第11-13页 |
| 第2章 期权基本介绍 | 第13-16页 |
| 2.1 欧式期权 | 第13-14页 |
| 2.2 美式期权 | 第14页 |
| 2.3 亚式期权 | 第14-16页 |
| 第3章 同单调理论 | 第16-19页 |
| 第4章 一般亚式期权的上界与下界 | 第19-29页 |
| 4.1 亚式看涨期权价格边界 | 第19-21页 |
| 4.1.1 亚式看涨期权价格一般下界 | 第19页 |
| 4.1.2 亚式看涨期权价格下界 - LB_1 | 第19-20页 |
| 4.1.3 亚式看涨期权价格下界 - LB_t~(1) | 第20页 |
| 4.1.4 亚式看涨期权价格下界 - LB_t~(2) | 第20-21页 |
| 4.1.5 亚式看涨期权价格价格上界 | 第21页 |
| 4.2 亚式看跌期权边界 | 第21-29页 |
| 4.2.1 亚式看跌期权价格的一般下界 | 第22页 |
| 4.2.2 亚式看跌期权价格下界-PLB_1 | 第22-23页 |
| 4.2.3 亚式看跌期权价格下界-PLB_t~(1) | 第23-26页 |
| 4.2.4 亚式看跌期权价格下界-PLB_t~(2) | 第26-28页 |
| 4.2.5 亚式看跌期权价格上界 | 第28-29页 |
| 第5章 欧式期权价格 | 第29-33页 |
| 5.1 Black-Scholes模型 | 第29-31页 |
| 5.2 Heston模型 | 第31-33页 |
| 第6章 数据实证 | 第33-47页 |
| 6.1 边界的计算 | 第33-37页 |
| 6.1.1 LB_1、PLB_1的计算 | 第33页 |
| 6.1.2 LB_t~1、PLB_t~1的计算 | 第33页 |
| 6.1.3 LB_t~2、PLB_t~2的计算 | 第33-34页 |
| 6.1.4 有限执行价格的情况 | 第34-37页 |
| 6.2 数值结果–Black-Scholes模型 | 第37-44页 |
| 6.2.1 看涨期权价格边界 | 第37-41页 |
| 6.2.2 看跌期权价格边界 | 第41-44页 |
| 6.3 数值结果–Heston模型 | 第44-47页 |
| 6.3.1 看涨期权价格边界 | 第44-45页 |
| 6.3.2 看跌期权价格边界 | 第45-47页 |
| 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-74页 |
| 附录 A–相关证明 | 第51-59页 |
| 附录 B–Matlab程序 | 第59-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
