大连铁矿石期货市场有效性研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 绪论 | 第10-15页 |
| 0.1 选题背景和意义 | 第10-11页 |
| 0.2 国内外研究现况 | 第11-13页 |
| 0.2.1 国外研究现况 | 第11-12页 |
| 0.2.2 国内研究现况 | 第12-13页 |
| 0.3 研究内容及方法 | 第13-14页 |
| 0.4 本文创新与不足 | 第14-15页 |
| 1 铁矿石市场分析 | 第15-27页 |
| 1.1 铁矿石现货市场概况 | 第15-17页 |
| 1.1.1 铁矿石供给 | 第15-16页 |
| 1.1.2 铁矿石需求 | 第16页 |
| 1.1.3 铁矿石价格 | 第16-17页 |
| 1.2 铁矿石期货市场概况 | 第17-18页 |
| 1.3 铁矿石期货市场功能 | 第18-20页 |
| 1.3.1 规避风险功能 | 第18-19页 |
| 1.3.2 价格发现功能 | 第19-20页 |
| 1.3.3 资产配置功能 | 第20页 |
| 1.4 铁矿石期货市场作用 | 第20-22页 |
| 1.4.1 在微观经济中的作用 | 第20-21页 |
| 1.4.2 在宏观经济中的作用 | 第21-22页 |
| 1.5 铁矿石期货市场的风险划分 | 第22-25页 |
| 1.5.1 可控制和不可控制风险 | 第22-23页 |
| 1.5.2 主体不同风险 | 第23-24页 |
| 1.5.3 来源不同风险 | 第24-25页 |
| 1.6 铁矿石期货市场风险成因 | 第25-27页 |
| 2 数据的选择与处理 | 第27-29页 |
| 2.1 数据的选择 | 第27-28页 |
| 2.2 数据的处理 | 第28-29页 |
| 3 实证分析 | 第29-46页 |
| 3.1 价格传导的有效性 | 第29-40页 |
| 3.1.1 价格平稳性检验 | 第29-31页 |
| 3.1.2 向量自回归模型 | 第31-34页 |
| 3.1.3 价格协整方程模型 | 第34-35页 |
| 3.1.4 向量误差修正模型 | 第35-37页 |
| 3.1.5 脉冲响应和方差分解模型 | 第37-40页 |
| 3.2 风险测量的有效性 | 第40-42页 |
| 3.2.1 风险测量模型 | 第40-41页 |
| 3.2.2 GARCH-M模型的建立 | 第41-42页 |
| 3.2.3 风险有效性评估 | 第42页 |
| 3.3 保证金的有效性 | 第42-46页 |
| 3.3.1 现行保证金模型 | 第42-43页 |
| 3.3.2 改善保证金模型 | 第43-44页 |
| 3.3.3 我国铁矿石期货保证金 | 第44页 |
| 3.3.4 保证金有效性评估 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 攻读学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第50页 |
