| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 引言 | 第11-18页 |
| 1.1 研究对象及研究工作在国民经济中的实用价值与理论意义 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.3 本文所要解决的问题 | 第16-18页 |
| 第2章 金融网络系统风险的主要度量方法 | 第18-25页 |
| 2.1 传统方法—MGARCH模型、极值理论、未定权益分析法 | 第18-21页 |
| 2.1.1 多元GARCH(MGARCH)模型 | 第18-19页 |
| 2.1.2 极值理论(EVT)与未定权益分析法(CCA) | 第19-21页 |
| 2.2 模型法—网络模型法、Co-RISK模型、危机依存度矩阵模型、违约强度模型 | 第21-22页 |
| 2.3 与网络理论知识和研究工具相结合的方法 | 第22-25页 |
| 2.3.1 指标法——平均最短路径长度、聚类系数、节点的度 | 第22-24页 |
| 2.3.2 鲁棒性与脆弱性 | 第24-25页 |
| 第3章 一类货币存储网络的系统风险 | 第25-32页 |
| 3.1 银行拆借网络中的跳扩散模型 | 第25-27页 |
| 3.2 系统事件和系统风险 | 第27-29页 |
| 3.3 数值模拟 | 第29-31页 |
| 3.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 一类银行资产负债网络的支付均衡及系统风险 | 第32-44页 |
| 4.1 模型及假设 | 第32-33页 |
| 4.2 金融网络的支付均衡 | 第33-39页 |
| 4.3 单个银行破产概率 | 第39-41页 |
| 4.4 k个银行同时破产的概率上界 | 第41-43页 |
| 4.5 本章小结 | 第43-44页 |
| 第5章 结论与展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
