| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-15页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究内容和研究框架 | 第12-15页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究框架 | 第13-15页 |
| 第二章 股指期货及生存分析方法概述 | 第15-21页 |
| ·股指期货概述 | 第15-16页 |
| ·股指期货的特点 | 第15页 |
| ·股指期货的功能论述 | 第15-16页 |
| ·生存分析方法的相关概念 | 第16-19页 |
| ·连续数据 | 第17-18页 |
| ·离散数据 | 第18-19页 |
| ·删失数据和截断数据 | 第19页 |
| ·参数估计模型 | 第19-21页 |
| 第三章 股指期货连涨连跌分钟数的生存特征实证分析 | 第21-32页 |
| ·关于收益率的选择问题 | 第21-22页 |
| ·股指期货连涨连跌收益率以及连涨连跌分钟数统计 | 第22-25页 |
| ·股指期货连涨连跌分钟数生存特征实证分析 | 第25-32页 |
| ·股指期货连涨分钟数的生存特征分析 | 第25-28页 |
| ·各时间段连跌分钟数的生存模型分析 | 第28-32页 |
| 第四章 股指期货连涨连跌收益率分布及概率推断 | 第32-44页 |
| ·股指期货分钟收益率及连涨连跌分钟收益率的统计特征分析 | 第32-36页 |
| ·连涨连跌分钟收益率的理论分布估计及检验 | 第36-39页 |
| ·连涨连跌的概率推断即股指期货市场均值回复特征的实证 | 第39-44页 |
| ·股指期货连涨连跌概率及条件概率 | 第39-43页 |
| ·股指期货连涨连跌分钟收益率的联合分布及条件概率 | 第43-44页 |
| 第五章 成交量等因素对连涨连跌收益率影响的实证分析 | 第44-52页 |
| ·成交量等因素与收益率的相互关系及研究现状 | 第44-45页 |
| ·模型构建及实证结果 | 第45-48页 |
| ·模型构建 | 第45-46页 |
| ·回归结果 | 第46-48页 |
| ·成交量对连涨连跌收益率影响的概率推断 | 第48-52页 |
| 第六章 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第55-56页 |
| 后记 | 第56页 |
