| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 第二节 本文研究内容与研究方法 | 第10-12页 |
| 第三节 本文创新之处 | 第12-13页 |
| 第二章 理论基础与文献回顾 | 第13-24页 |
| 第一节 Markowitz与Roy投资组合模型概述 | 第13-18页 |
| 第二节 最优增长投资组合模型概述 | 第18-20页 |
| 第三节 投资组合理论与风险度量指标的研究现状 | 第20-24页 |
| 第三章 基于WLPM的风险度量模型 | 第24-34页 |
| 第一节 WLPM模型 | 第24-27页 |
| 第二节 均值-WLPM模型 | 第27-34页 |
| 第四章 鲁棒最优增长投资组合模型 | 第34-55页 |
| 第一节 鲁棒最优增长模型 | 第34-36页 |
| 第二节 鲁棒最优增长模型的简化与计算 | 第36-49页 |
| 第三节 鲁棒最优增长概率模型的扩展 | 第49-55页 |
| 第五章 数值实验 | 第55-63页 |
| 第一节 模拟实验 | 第56-60页 |
| 第二节 实证绩效测评 | 第60-63页 |
| 结论与展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 致谢 | 第70页 |