隔夜信息对创业板市场的影响研究
| 内容摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 前言 | 第11-16页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究目的和意义 | 第12-13页 |
| ·研究方法和内容 | 第13-14页 |
| ·创新与不足 | 第14-16页 |
| 2. 文献综述 | 第16-21页 |
| ·国外“隔夜信息”研究文献综述 | 第16-18页 |
| ·国内“隔夜信息”研究文献综述 | 第18-21页 |
| 3. 信息冲击及股票价格波动理论研究 | 第21-33页 |
| ·有效市场假说 | 第21-26页 |
| ·混合分布假说 | 第26-27页 |
| ·信息冲击非对称性学说 | 第27-30页 |
| ·“反应过度”学说 | 第30-33页 |
| 4. 模型的建立 | 第33-40页 |
| ·隔夜信息的定义及其度量 | 第33-34页 |
| ·隔夜收益模型 | 第34-35页 |
| ·日内收益模型 | 第35-36页 |
| ·GARCH模型 | 第36-40页 |
| 5. 实证分析 | 第40-50页 |
| ·样本数据的选取 | 第40页 |
| ·描述性统计分析 | 第40-42页 |
| ·隔夜收益模型的实证分析 | 第42-43页 |
| ·日内收益模型的实证分析 | 第43-44页 |
| ·GARCH模型的实证分析 | 第44-50页 |
| 6. 结论与政策建议 | 第50-53页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| ·政策建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第59页 |
