我国金融市场极端信用风险实证研究--基于KMV模型和分位回归法
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究的现状 | 第9-12页 |
| ·国外文献综述 | 第9-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-12页 |
| ·研究内容和基本框架 | 第12-14页 |
| ·论文创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 信用风险分析方法的概述 | 第15-31页 |
| ·信用风险与极端信用风险 | 第15页 |
| ·古典信用风险分析方法 | 第15-18页 |
| ·专家制度法 | 第15-16页 |
| ·Z-score评分模型 | 第16-17页 |
| ·Logit模型 | 第17-18页 |
| ·现代信用风险分析方法 | 第18-31页 |
| ·Credit Metrics信用度量术模型 | 第18-21页 |
| ·Credit Risk~+信用风险附加模型 | 第21-22页 |
| ·KMV信用监控模型 | 第22-31页 |
| 第三章 基于KMV模型的信用风险度量 | 第31-50页 |
| ·基于传统KMV模型的分析 | 第31-38页 |
| ·样本的选取 | 第31页 |
| ·股票的选取 | 第31-33页 |
| ·数据的来源 | 第33页 |
| ·描述性统计分析 | 第33-35页 |
| ·参数的确定 | 第35页 |
| ·计算过程 | 第35-38页 |
| ·基于修正KMV模型的分析 | 第38-49页 |
| ·ARCH和GARCH模型介绍 | 第38-40页 |
| ·检验模型的介绍 | 第40-42页 |
| ·基于GARCH模型的股票年波动率估计 | 第42-47页 |
| ·基于两种方法股票年波动率的对比分析 | 第47-49页 |
| ·传统KMV模型与修正KMV模型的对比分析 | 第49-50页 |
| 第四章 基于分位回归的极端风险度量 | 第50-55页 |
| ·分位回归法的介绍 | 第50-51页 |
| ·分位回归模型介绍 | 第50-51页 |
| ·分位回归模型的优点 | 第51页 |
| ·基于分位点的分析 | 第51-52页 |
| ·绩优股与ST股T检验分析 | 第52-53页 |
| ·基于分位回归的分析 | 第53-55页 |
| 第五章 结论与展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录1 | 第61-86页 |
| 附录2 | 第86-111页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第111页 |
