| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 图表清单 | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第8-9页 |
| ·研究目的 | 第9页 |
| ·本文的主要工作 | 第9页 |
| ·本文的创新之处 | 第9页 |
| ·研究方法与思路 | 第9-12页 |
| 2 国内外研究现状 | 第12-19页 |
| ·时间序列挖掘研究现状 | 第12-16页 |
| ·特质风险研究现状 | 第16-19页 |
| 3 金融时序数据模型研究与方法 | 第19-32页 |
| ·相关变量的度量 | 第19-21页 |
| ·TBUD 集合划分方法 | 第21-28页 |
| ·SVM 分类预测模型 | 第28-32页 |
| 4 金融时序数据挖掘研究 | 第32-38页 |
| ·数据获取 | 第32页 |
| ·研究假设 | 第32-33页 |
| ·实验方案设计与说明 | 第33-38页 |
| 5 实验结果分析 | 第38-50页 |
| ·时间序列检验 | 第38-41页 |
| ·投资组合实验结果分析 | 第41-45页 |
| ·SVM 分类模型预测结果分析 | 第45-49页 |
| ·实验结果分析总结 | 第49-50页 |
| 6 总结与展望 | 第50-52页 |
| ·研究总结 | 第50页 |
| ·研究不足与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 在校期间发表论文及成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |