基于交易量持续期的股市流动性研究

摘要	第1-7页
Abstract	第7-11页
第1章 绪论	第11-18页
·选题的背景及意义	第11-12页
·国内外文献综述	第12-18页
·关于超高频数据交易量持续期的研究	第12-15页
·关于股市流动性的研究	第15-16页
·本文的框架结构	第16-18页
第2章 市场微观交易制度与超高频数据	第18-23页
·市场的微观交易制度	第18-20页
·金融超高频交易数的特征	第20-21页
·超高频数据的研究难题	第21-23页
·交易到达的不规则	第21-22页
·价格或成交量的失效	第22页
·统计与计量问题	第22-23页
第3章 交易量持续期模型及其理论框架	第23-33页
·ACD模型	第23-26页
·标记点过程	第23-25页
·ACD模型	第25-26页
·ACD模型的扩展	第26-29页
·EACD模型	第26-27页
·WACD模型	第27-28页
·非线性的ACD模型	第28-29页
·UHF-GARCH模型	第29-31页
·本文采用流动性分析指标	第31-33页
第4章 基于持续期的流动性实证分析	第33-56页
·日内模式	第33-36页
·交易量持续期统计分析	第36-45页
·总体交易量期间流动性分析	第38-41页
·主动性卖单交易量期间流动性分析	第41-42页
·主动性买单交易量期间流动性分析	第42-45页
·交易量持续期期间的自相关性	第45-46页
·交易量持续期间日内模式的处理	第46-48页
·持续期模型的运用	第48-54页
·模型拟合	第48-51页
·模型检验	第51-54页
·经持续期调整的UHF-GARCH模型流动性分析	第54-56页
第5章 结论与建议	第56-58页
参考文献	第58-61页
致谢	第61-62页