| 目录 | 第1-7页 |
| Contents | 第7-10页 |
| 摘要 | 第10-12页 |
| Abstract | 第12-15页 |
| 第一章 绪论 | 第15-21页 |
| ·研究背景与目的 | 第15-17页 |
| ·研究背景 | 第15-16页 |
| ·研究目的 | 第16-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·本文的创新 | 第19页 |
| ·本文的结构 | 第19-21页 |
| 第二章 理论及文献回顾 | 第21-47页 |
| ·宏观因素与股票市场波动 | 第21-32页 |
| ·国外研究综述 | 第21-28页 |
| ·国内研究综述 | 第28-32页 |
| ·微观投资者因素与股票市场波动 | 第32-43页 |
| ·国外研究综述 | 第32-37页 |
| ·国内研究综述 | 第37-43页 |
| ·研究方法综述 | 第43-44页 |
| ·小结 | 第44-47页 |
| 第三章 金融政策公告与股票市场波动的实证研究 | 第47-65页 |
| ·研究方法 | 第47-52页 |
| ·事件研究法 | 第48页 |
| ·基本研究步骤 | 第48-50页 |
| ·本文应用 | 第50-52页 |
| ·利率政策公告的实证结果 | 第52-55页 |
| ·“事件窗”内平均超额收益的显著性检验结果 | 第52-53页 |
| ·超额收益的“异象” | 第53页 |
| ·事前、事后超额收益 | 第53-55页 |
| ·法定存款准备金率政策公告的实证结果 | 第55-59页 |
| ·“事件窗”内平均超额收益的显著性检验结果 | 第55-56页 |
| ·超额收益的“异象” | 第56-57页 |
| ·事前、事后超额收益 | 第57-59页 |
| ·直接调控政策的实证结果 | 第59-62页 |
| ·“事件窗”内平均超额收益的显著性检验结果 | 第60-61页 |
| ·事前、事后超额收益 | 第61-62页 |
| ·小结 | 第62-65页 |
| 第四章 流动性冲击与股票市场波动的实证研究 | 第65-81页 |
| ·数据及方法说明 | 第65-70页 |
| ·研究方法 | 第65-66页 |
| ·本文应用 | 第66-69页 |
| ·数据说明 | 第69-70页 |
| ·实证研究 | 第70-78页 |
| ·准备性检验 | 第70-71页 |
| ·SVAR实证结果 | 第71-74页 |
| ·格兰杰因果检验结果 | 第74-75页 |
| ·脉冲响应分析 | 第75-76页 |
| ·方差分解分析 | 第76-78页 |
| ·后续检验 | 第78页 |
| ·小结 | 第78-81页 |
| 第五章 微观投资者对股票市场运行的影响研究 | 第81-113页 |
| ·指标构建和数据选取 | 第82-85页 |
| ·指标构建 | 第82-84页 |
| ·数据选取 | 第84-85页 |
| ·样本特征与阶段划分 | 第85-91页 |
| ·统计分析 | 第85-90页 |
| ·阶段划分 | 第90-91页 |
| ·模型构建与实证分析 | 第91-104页 |
| ·模型构建 | 第91-92页 |
| ·实证分析 | 第92-104页 |
| ·稳健性检验 | 第104-110页 |
| ·小结 | 第110-113页 |
| 第六章 研究结论及政策建议 | 第113-119页 |
| ·研究结论 | 第113-114页 |
| ·政策建议 | 第114-119页 |
| 参考文献 | 第119-127页 |
| 附录1：利率变动分析表 | 第127-129页 |
| 附录2：利率政策变动事前、事后超额收益分析表 | 第129-131页 |
| 附录3：法定存款准备金率分析表 | 第131-135页 |
| 附录4：法定存款准备金率变动事前、事后超额收益分析表 | 第135-139页 |
| 附录5：证监会政策列表 | 第139-143页 |
| 附录6：直接政策公告分析表 | 第143-149页 |
| 附录7：直接政策公告事前、事后超额收益分析表 | 第149-153页 |
| 致谢 | 第153-155页 |
| 攻读学位期间的成果 | 第155-156页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第156页 |