| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-11页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文研究的问题、意义和创新点 | 第11-12页 |
| ·本文的结构安排 | 第12-13页 |
| 第2章 理论介绍 | 第13-23页 |
| ·Jump-GARCH 模型介绍 | 第13-14页 |
| ·Copula 函数 | 第14-19页 |
| ·Copula 函数的定义及定理 | 第15-18页 |
| ·Copula 函数的参数估计方法 | 第18-19页 |
| ·Copula 函数的拟合优度检验 | 第19页 |
| ·基于 Copula 函数的资产组合风险度量 | 第19-21页 |
| ·基于 Copula 的情景模拟 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 基于 GARCH、SV 和 Jump-GARCH 模型的拟合效果分析 | 第23-32页 |
| ·Jump-GARCH 模型的参数估计 | 第23-24页 |
| ·单个资产收益率分布的选择——上证综合指数实证研究 | 第24-30页 |
| ·数据的选取与分析 | 第24-26页 |
| ·Jump-GARCH、SV 和 GARCH 模型的拟合比较 | 第26-30页 |
| ·本章小结 | 第30-32页 |
| 第4章 基于 Copula-Jump-GARCH-CVaR 资产组合风险估计 | 第32-47页 |
| ·数据的选择和分析 | 第32-37页 |
| ·数据的选择 | 第33页 |
| ·样本特征 | 第33-36页 |
| ·自相关和异方差性检验 | 第36-37页 |
| ·基于 Jump-GARCH 模型的边缘分布实证分析 | 第37-39页 |
| ·边缘分布模型的建立 | 第37-38页 |
| ·边缘分布的参数估计 | 第38-39页 |
| ·借贷资产组合的实证分析 | 第39-44页 |
| ·数据的选择与边缘分布的检验 | 第40页 |
| ·Copula 函数的参数估计 | 第40-42页 |
| ·Copula 函数的拟合优度检验——确定联合分布 | 第42-44页 |
| ·基于 Copula-Jump-GARCH 的借贷资产组合风险度量 | 第44-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 基于 Mean-CVaR 准则下的资产组合优化 | 第47-55页 |
| ·基于 Mean-CVaR 最优资产组合模型 | 第47-49页 |
| ·实证分析 | 第49-53页 |
| ·数据的选择 | 第49页 |
| ·Mean-CVaR 限制下资产组合优化 | 第49-51页 |
| ·Mean-CVaR 限制下的资产组合的有效前沿 | 第51-52页 |
| ·改变资产跳跃强度后资产组合的有效前沿 | 第52-53页 |
| ·本章小节 | 第53-55页 |
| 第6章 展望与总结 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 攻读硕士期间所发表学术论文 | 第60-61页 |
| 后记 | 第61页 |
