| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·选题意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外文献综述 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·本文结构安排 | 第15-17页 |
| 2 短期利率模型与半参数模型 | 第17-28页 |
| ·短期利率模型 | 第17-23页 |
| ·水平模型 | 第17-19页 |
| ·时间变化波动性模型 | 第19-21页 |
| ·不对称性消息效应模型 | 第21-23页 |
| ·半参数模型 | 第23-28页 |
| ·可加半参数模型 | 第24页 |
| ·可加半参数GARCH模型 | 第24-26页 |
| ·半参数估计方法—backfitting估计 | 第26-28页 |
| 3 我国短期利率波动性的实证分析 | 第28-41页 |
| ·数据选择 | 第28-30页 |
| ·数据描述 | 第30-36页 |
| ·序列统计性质 | 第32-33页 |
| ·序列平稳性检验 | 第33页 |
| ·序列相关性检验 | 第33-34页 |
| ·序列的ARCH效应检验 | 第34-36页 |
| ·实证研究 | 第36-37页 |
| ·实证结果 | 第37-41页 |
| 4 总结与展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 后记 | 第47-48页 |