中国可转换债券定价研究及折价现象分析

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
目录	第6-8页
1 研究背景	第8-15页
·中国可转换债券市场发展历史	第8-10页
·可转换债券市场全球发展状况	第8页
·中国可转换债券市场发展历史	第8-10页
·中外可转换债券市场对比	第10-13页
·可转债市场对中国金融发展的意义	第13-15页
2 文献综述	第15-21页
·中外对于可转换债券定价的方法	第15-18页
·中外对可转换债券的折价现象的原因以及研究	第18-21页
3 可转换债券的理论研究	第21-29页
·可转换债券的价值影响因素	第21-23页
·可转换债券的内涵	第21页
·影响可转换债券价值的因素	第21-23页
·可转换债券的主要研究方法	第23-29页
·Black-Scholes结构式方法	第24-25页
·其他主要方法简述	第25-29页
4 适用于我国可转换债券的B-S模型定价方法	第29-36页
·可转换价值的构成	第29-30页
·本文的主要假设	第30-31页
·特殊条款对可转换债券价值的影响	第31-33页
·B-S模型确定可转换债券的股性价值	第33-36页
5 实证分析	第36-51页
·数据来源	第36-37页
·模型参数的估计	第37-49页
·波动率的估计	第38-41页
·可转换债券价值计算	第41-49页
·实证结果分析	第49-51页
6 结论	第51-53页
参考文献	第53-57页
后记	第57-58页