中国能源类企业债券定价研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-15页 |
| ·利率期限结构研究 | 第10-11页 |
| ·信用价差期限结构 | 第11-12页 |
| ·信用价差影响因素 | 第12-13页 |
| ·债券定价模型 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状小结 | 第14-15页 |
| ·研究对象及研究方法 | 第15页 |
| ·研究重点与难点 | 第15-17页 |
| 第2章 企业债券定价的理论及方法研究 | 第17-22页 |
| ·利率期限结构理论 | 第17-19页 |
| ·利率期限结构模型 | 第17-18页 |
| ·Nelson-Siegel 模型及其扩展形式 | 第18-19页 |
| ·信用价差理论 | 第19-20页 |
| ·企业债券信用价差相关概念 | 第19-20页 |
| ·信用价差曲线 | 第20页 |
| ·债券定价模型 | 第20-22页 |
| 第3章 中国能源类行业债券市场现状 | 第22-30页 |
| ·中国能源行业分类 | 第22-23页 |
| ·中国能源类行业债券发行概况 | 第23-27页 |
| ·中国能源企业债券发行机制 | 第27-30页 |
| ·中国能源企业债券发行方式 | 第27-28页 |
| ·债券发行机理 | 第28-30页 |
| 第4章 中国能源企业债券定价的实证分析 | 第30-54页 |
| ·能源企业债券实证模型设计 | 第30页 |
| ·无风险收益利率期限结构的建立 | 第30-34页 |
| ·能源类企业债券到期收益率曲线 | 第34-38页 |
| ·能源企业债券定价计量模型的建立 | 第38-54页 |
| ·计量模型建立依据 | 第38-39页 |
| ·定价模型建立 | 第39-40页 |
| ·企业债券信用价差的影响因素 | 第40-41页 |
| ·企业债券信用价差的宏观影响因素 | 第40-41页 |
| ·能源企业债券信用价差的潜在影响因素 | 第41页 |
| ·宏观影响因素分析 | 第41-48页 |
| ·向量自回归（VAR）模型和脉冲响应分析 | 第48-50页 |
| ·定价模型 | 第50-54页 |
| 第5章 结论与建议 | 第54-57页 |
| ·研究结论 | 第54-55页 |
| ·定价机制建议 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录 | 第62-66页 |
