| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 1 引言 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究思路 | 第12-15页 |
| ·研究重点难点与创新点 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·结构安排 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-23页 |
| ·风险溢价研究 | 第15-19页 |
| ·信用风险结构化模型 | 第15-16页 |
| ·信用风险简化模型 | 第16-17页 |
| ·流动性风险溢价研究 | 第17-19页 |
| ·货币流动性与风险溢价 | 第19-21页 |
| ·货币政策与资产价格 | 第19-20页 |
| ·资金供需与债券风险溢价 | 第20-21页 |
| ·公募债券“刚性兑付”研究 | 第21-23页 |
| 3 理论分析 | 第23-29页 |
| ·“刚性兑付”制度分析 | 第23-25页 |
| ·不考虑“刚性兑付”的流动性与公司债券风险溢价分析 | 第25-26页 |
| ·考虑“刚性兑付”的流动性与公司债券风险溢价分析 | 第26-29页 |
| ·基于银行流动性管理的公司债券风险溢价分析 | 第26-27页 |
| ·基于中国人民银行流动性投放的公司债券风险溢价分析 | 第27-29页 |
| 4 实证分析 | 第29-43页 |
| ·模型选择 | 第29-32页 |
| ·风险溢价分析模型 | 第29-30页 |
| ·风险溢价与流动性投放分析模型 | 第30-32页 |
| ·数据筛选 | 第32-34页 |
| ·风险溢价分析数据筛选 | 第32-34页 |
| ·风险溢价与流动性投放分析数据筛选 | 第34页 |
| ·实证结果 | 第34-41页 |
| ·风险溢价实证结果 | 第34-38页 |
| ·风险溢价与流动性实证结果 | 第38-41页 |
| ·结果分析 | 第41-43页 |
| ·风险溢价分析 | 第41-42页 |
| ·风险溢价与流动性分析 | 第42-43页 |
| 5 研究结果与进一步的工作 | 第43-47页 |
| ·研究结果 | 第43-44页 |
| ·风险溢价 | 第43页 |
| ·风险溢价与流动性 | 第43-44页 |
| ·局限与进一步的研究方向 | 第44-45页 |
| ·政策建议 | 第45-47页 |
| ·债券市场风险控制 | 第45-46页 |
| ·刚性兑付制度 | 第46页 |
| ·妥善处理“11超日债”违约事件 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 附录 | 第51页 |