| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-16页 |
| 第一章 引言 | 第16-48页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第16-20页 |
| 一、 选题背景 | 第16-18页 |
| 二、 选题意义 | 第18-20页 |
| 第二节 文献综述 | 第20-43页 |
| 一、 对商业银行资产负债优化问题的研究 | 第20-27页 |
| 二、 对商业银行资产负债优化流动性管理和流动性约束的有关研究 | 第27-33页 |
| 三、 对商业银行资产负债管理资本约束的有关研究 | 第33-43页 |
| 第三节 本文的研究思路、结构安排及主要创新 | 第43-48页 |
| 一、 研究思路和研究方法 | 第43-44页 |
| 二、 结构安排 | 第44-46页 |
| 三、 主要创新点 | 第46-48页 |
| 第二章 商业银行资产负债管理理论 | 第48-70页 |
| 第一节 资产管理阶段 | 第48-54页 |
| 一、 资产管理理论 | 第48-51页 |
| 二、 资产管理方法 | 第51-54页 |
| 第二节 负债管理理论和方法 | 第54-58页 |
| 一、 负债管理理论 | 第54-56页 |
| 二、 负债管理的方法 | 第56-58页 |
| 第三节 资产负债管理方法 | 第58-64页 |
| 一、 资产负债管理理论 | 第58-59页 |
| 二、 资产负债管理的方法 | 第59-64页 |
| 第四节 巴塞尔协议的诞生与演变 | 第64-68页 |
| 一、 巴塞尔协议产生的背景 | 第64-65页 |
| 二、 1988 年巴塞尔协议基本框架 | 第65-66页 |
| 三、 2004 年新资本协议的内容 | 第66-68页 |
| 第五节 结论 | 第68-70页 |
| 第三章 巴塞尔协议Ⅲ对商业银行资产负债管理的影响 | 第70-94页 |
| 第一节 次贷危机推进巴塞尔协议的改革 | 第70-79页 |
| 一、 商业银行在次贷危机中起到了推波助澜的作用 | 第70-74页 |
| 二、 金融监管缺失带来的道德加剧了金融危机的破坏性 | 第74-75页 |
| 三、 金融危机中巴塞尔新资本协议暴露的问题 | 第75-79页 |
| 第二节 巴塞尔协议Ⅲ及其对商业银行影响 | 第79-86页 |
| 一、 《巴塞尔协议Ⅲ》的主要内容 | 第80-85页 |
| 二、 “巴塞尔Ⅲ”对商业银行的影响 | 第85-86页 |
| 第三节 “中国版巴塞尔协议Ⅲ”对银行业影响分析 | 第86-92页 |
| 一、 “中国版巴塞尔协议Ⅲ”的主要内容 | 第87-89页 |
| 二、 中国巴塞Ⅲ协议对我国银行业的影响 | 第89-92页 |
| 第四节 结论 | 第92-94页 |
| 第四章 巴塞尔协议Ⅲ下的商业银行资本监管约束 | 第94-115页 |
| 第一节 商业银行的风险及资本约束 | 第94-100页 |
| 一、 商业银行风险的内涵 | 第94-96页 |
| 二、 商业银行损失分类 | 第96-98页 |
| 三、 账面资本、监管资本和经济资本 | 第98-99页 |
| 四、 巴塞尔资本协议下资本计量方法 | 第99-100页 |
| 第二节 我国商业银行信用风险资本计量方法的选择 | 第100-105页 |
| 一、 商业银行的信用风险资本计量 | 第100-103页 |
| 二、 我国商业银行信用风险计量现状以及相关改进建议[ | 第103-105页 |
| 第三节 市场风险及操作风险资本计量方法选择 | 第105-111页 |
| 一、 商业银行市场风险资本计量 | 第105-109页 |
| 二、 商业银行操作风险资本计量 | 第109-111页 |
| 第四节 商业银行资负管理优化中资本约束条件的建立 | 第111-115页 |
| 一、我国商业银行资本监管指标要求 | 第111-112页 |
| 二、我国资本约束模型的建立 | 第112-115页 |
| 第五章 商业银行资产负债管理优化下的流动性约束研究 | 第115-130页 |
| 第一节 商业银行流动性和流动性的影响因素 | 第115-119页 |
| 一、 商业银行的流动性及存在的风险 | 第115-117页 |
| 二、 商业银行流动性需求的影响因素 | 第117-119页 |
| 第二节 商业银行流动性需求管理及我国商业银行流动性管理现状 | 第119-126页 |
| 一、 商业银行流动性需求管理 | 第119-122页 |
| 二、 商业银行流动性需求搭配管理策略 | 第122-124页 |
| 三、 我国商业银行流动性管理现状及制约因素 | 第124-126页 |
| 第三节 商业银行资负管理优化中流动性管理约束条件的建立 | 第126-130页 |
| 一、 我国商业银行流动性监管指标要求 | 第126页 |
| 二、 流动性约束条件的构建 | 第126-130页 |
| 第六章 商业银行流动性和资本约束下的资负优化模型 | 第130-148页 |
| 第一节 模型变量的选择 | 第130-133页 |
| 第二节 资产负债优化模型的构建 | 第133-136页 |
| 一、 确定目标函数 | 第133-134页 |
| 二、 约束条件 | 第134-136页 |
| 第三节 商业银行资负管理优化模型的简化 | 第136-139页 |
| 第四节 应用实例 | 第139-148页 |
| 一、 某商业银行具体情况 | 第139-140页 |
| 二、 资本约束条件的确定 | 第140-142页 |
| 三、 流动性约束条件的确定 | 第142-144页 |
| 四、 模型的实证结果 | 第144-146页 |
| 五、 对比分析 | 第146-148页 |
| 第七章 我国商业银行资产负债管理改革构想 | 第148-161页 |
| 一、 我国商业银行资产负债管理现状及存在的问题 | 第148-150页 |
| 二、 巴塞尔协议Ⅲ实施后我国商业银行资产负债管理框架的搭建 | 第150-156页 |
| 三、 多渠道应对更加趋紧的资本约束 | 第156-158页 |
| 四、 有效提高流动性风险管理水平 | 第158-160页 |
| 五、 外部环境的完善 | 第160-161页 |
| 第八章 全文总结与研究展望 | 第161-164页 |
| 第一节 全文总结 | 第161-163页 |
| 第二节 研究展望 | 第163-164页 |
| 参考文献 | 第164-172页 |
| 致谢 | 第172-174页 |
| 个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第174-175页 |
