次贷危机之后中美股市联动性研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第11-12页 |
| ·选题背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·股市联动性国外文献综述 | 第12-13页 |
| ·股市联动性国内文献综述 | 第13-15页 |
| ·股市场联动性内在机理文献综述 | 第15页 |
| ·现有研究的简要评价及本文创新点 | 第15-16页 |
| ·研究方法与结构安排 | 第16-18页 |
| 第2章 股市联动性理论基础 | 第18-23页 |
| ·联动性动因的理论分析 | 第18-19页 |
| ·溢出效应 | 第18页 |
| ·传染效应 | 第18-19页 |
| ·股市联动性衡量方法的分析 | 第19-21页 |
| ·股价收益率的联动 | 第20页 |
| ·波动率的联动 | 第20-21页 |
| ·经济危机对联动产生的影响 | 第21-23页 |
| 第3章 中美股市发展比较和联动分析 | 第23-32页 |
| ·中美股市的比较分析 | 第23-28页 |
| ·中美股票市场发展历程比较 | 第23-24页 |
| ·中美上市公司数量比较 | 第24-25页 |
| ·中美股市市价总值与 GDP 总量比例的比较 | 第25-26页 |
| ·中美股市市盈率比较 | 第26-27页 |
| ·中美股市国际化程度比较 | 第27-28页 |
| ·中美股市比较分析小结 | 第28页 |
| ·次贷危机与中美股市联动 | 第28-32页 |
| ·次贷危机对外贸出口的影响 | 第28-30页 |
| ·金融资本渠道 | 第30-31页 |
| ·基于预期理论的国际传导分析 | 第31-32页 |
| 第4章 次贷危机之后中美股市联动性的实证性研究 | 第32-46页 |
| ·实证模型方法介绍 | 第32-35页 |
| ·相关性分析 | 第32-33页 |
| ·单位根检验 | 第33页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第33页 |
| ·ARCH、GARCH 模型 | 第33-35页 |
| ·相关指标的选取与说明 | 第35页 |
| ·样本数据处理 | 第35-36页 |
| ·基本数据统计研究 | 第36-45页 |
| ·数据描述性统计分析 | 第36-39页 |
| ·相关性分析 | 第39-40页 |
| ·单位根检验 | 第40-41页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第41-43页 |
| ·ARCH 效应检验及模型 | 第43-44页 |
| ·GARCH 模型 | 第44-45页 |
| ·实证结果 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
