| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·股指期货市场有效性文献综述 | 第10-11页 |
| ·股指期货程序化交易研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文内容框架 | 第12-14页 |
| 第二章 股指期货程序化交易策略理论基础 | 第14-23页 |
| ·程序化交易策略 | 第14-19页 |
| ·策略设计流程 | 第14-15页 |
| ·策略设计思路 | 第15-17页 |
| ·策略评估指标 | 第17-19页 |
| ·沪深 300 股指期货市场有效性研究 | 第19-22页 |
| ·弱式有效市场检验 | 第19-20页 |
| ·方差比检验 | 第20页 |
| ·沪深 300 股指期货市场有效性实证分析 | 第20-22页 |
| ·程序化交易策略适合我国股指期货市场 | 第22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 “投资选时策略”计量模型构建 | 第23-36页 |
| ·“投资选时策略”构建基础 | 第23-31页 |
| ·“速度”与“加速度” | 第23-25页 |
| ·速度久期模型 | 第25-28页 |
| ·沪深 300 股指期货速度聚集性实证 | 第28-31页 |
| ·“投资选时策略”模型描述 | 第31-33页 |
| ·策略思路 | 第31-32页 |
| ·策略伪代码 | 第32-33页 |
| ·“投资选时策略”模型检验 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 “投资选时策略”的期望收益率 | 第36-46页 |
| ·策略进出场下的期望收益 | 第36-38页 |
| ·考虑入场条件的期望收益 | 第36-37页 |
| ·考虑出场条件的期望收益 | 第37-38页 |
| ·“投资选时策略”的期望收益率 | 第38-43页 |
| ·随机游走模型假设 | 第38-40页 |
| ·一阶自回归模型假设 | 第40-43页 |
| ·“投资选时策略”期望收益率市场检验 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 市场实证 | 第46-54页 |
| ·“投资选时策略”测试样本 | 第46页 |
| ·“投资选时策略”测试系统设置 | 第46-47页 |
| ·基于“投资选时策略”的沪深 300 股指期货结果分析 | 第47-50页 |
| ·历史回测结果分析 | 第47-48页 |
| ·外推检验结果分析 | 第48-50页 |
| ·“投资选时策略”VaR 收益风险分析 | 第50-53页 |
| ·极值理论下 VaR 风险计算 | 第50-51页 |
| ·“投资选时策略”VaR 结果分析 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附件 | 第59页 |