基于结构突变检测的沪深300指数已实现波动率研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| ·选题背景 | 第9-11页 |
| ·理论及实证研究背景 | 第9-11页 |
| ·在金融市场中的实际运用 | 第11页 |
| ·波动率研究文献综述 | 第11-18页 |
| ·早期波动率模型的研究 | 第12-15页 |
| ·已实现波动率研究理论 | 第15-18页 |
| ·目的和意义 | 第18-19页 |
| ·连续性波动与跳跃性波动的辨识 | 第18页 |
| ·基于已实现波动率模型的应用 | 第18-19页 |
| ·结构突变检验及分区段建模研究 | 第19页 |
| ·论文结构 | 第19-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第二章 已实现波动率理论的研究基础 | 第21-32页 |
| ·已实现波动率估计量的构建 | 第21-23页 |
| ·离散时间模型 | 第21-23页 |
| ·连续时间模型 | 第23页 |
| ·已实现波动率中跳跃的鉴别 | 第23-27页 |
| ·二次幂变差和跳跃 | 第24-26页 |
| ·MinRV、MedRV和跳跃 | 第26-27页 |
| ·基于已实现波动率的HAR模型 | 第27-28页 |
| ·HAR-RV-J模型 | 第28页 |
| ·HAR-RV-CJ模型 | 第28页 |
| ·平稳过程与结构性突变 | 第28-31页 |
| ·平稳过程 | 第29-30页 |
| ·结构突变 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 已实现波动率及其跳跃成份的鉴别 | 第32-49页 |
| ·指数数据样本 | 第32-36页 |
| ·沪深300指数价格序列 | 第33-34页 |
| ·沪深300指数收益率序列 | 第34-36页 |
| ·沪深300指数已实现波动率序列 | 第36-42页 |
| ·不同形式下已实现波动率统计特性 | 第36-38页 |
| ·不同时间水平的已实现波动率统计特性 | 第38-42页 |
| ·沪深300指数已实现波动率跳跃的鉴别 | 第42-45页 |
| ·跳跃发生情况 | 第42页 |
| ·跳跃与非跳跃成份 | 第42-45页 |
| ·收益率的波动结构突变检验 | 第45-48页 |
| ·波动结构突变检验 | 第45-46页 |
| ·根据结构突变点划分的样本子区间 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第四章 已实现波动率建模研究 | 第49-55页 |
| ·基于已实现波动率的模型比较 | 第49-53页 |
| ·全区间内HAR族模型研究比较 | 第49-51页 |
| ·样本子区间的模型比较 | 第51-53页 |
| ·杠杆效应及规模效应建模研究 | 第53页 |
| ·本章小结 | 第53-55页 |
| 第五章 结论与展望 | 第55-57页 |
| ·本文总结 | 第55-56页 |
| ·未来展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
