我国外汇储备中美元资产的风险度量及组合投资
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 1 导论 | 第11-21页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-13页 |
| ·研究对象和相关概念 | 第13-15页 |
| ·文献综述 | 第15-19页 |
| ·研究对象文献综述 | 第15-17页 |
| ·研究方法文献综述 | 第17-19页 |
| ·研究方法和结构安排 | 第19页 |
| ·创新与不足 | 第19-21页 |
| 2 我国巨额美元储备的潜在风险 | 第21-25页 |
| ·美元比例过高带来的汇率风险 | 第21-22页 |
| ·资产配置单一造成的收益风险 | 第22-23页 |
| ·期限不匹配带来的流动性风险 | 第23-24页 |
| ·风险计量和管理的必要性 | 第24-25页 |
| 3 风险计量的方法 | 第25-36页 |
| ·风险计量的熵式方法 | 第25-32页 |
| ·风险的熵式计量原理 | 第25-26页 |
| ·风险的熵式计量模型 | 第26-27页 |
| ·美元资产的熵式风险计量 | 第27-31页 |
| ·实证结果分析 | 第31页 |
| ·风险计量的熵式方法评价 | 第31-32页 |
| ·风险计量的VAR方法 | 第32-36页 |
| ·风险价值(VaR)的起源及变革 | 第32页 |
| ·风险价值方法的应用 | 第32-34页 |
| ·投资组合的风险价值 | 第34-35页 |
| ·风险计量的VaR方法评价 | 第35-36页 |
| 4 金融风险管理的组合投资 | 第36-47页 |
| ·马柯维兹的经典理论 | 第36-42页 |
| ·模型假设 | 第36-37页 |
| ·有效边界及最优资产组合 | 第37-40页 |
| ·马柯维兹的经典模型 | 第40-41页 |
| ·马柯维兹理论的争议 | 第41-42页 |
| ·“均值-风险价值”资产组合管理 | 第42-46页 |
| ·理论基础 | 第42页 |
| ·模型假设 | 第42-43页 |
| ·“均值-风险价值”资产组合模型 | 第43-44页 |
| ·实证分析 | 第44-46页 |
| ·管理政策建议 | 第46-47页 |
| 附录 | 第47-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
