我国股票型开放式基金业绩的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-10页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究内容和方法 | 第12-13页 |
| ·创新和不足 | 第13-14页 |
| ·本文的创新之处 | 第13页 |
| ·本文的不足之处 | 第13-14页 |
| 2 国内外开放式基金绩效评价的文献综述 | 第14-19页 |
| ·国外开放式基金绩效评价的文献综述 | 第14-16页 |
| ·国内开放式基金绩效评价的文献综述 | 第16-19页 |
| 3 开放式基金业绩评价的理论和方法 | 第19-31页 |
| ·开放式基金业绩评价的理论基础 | 第19-20页 |
| ·Markowitz的现代投资组合理论 | 第19页 |
| ·资本资产定价模型 | 第19页 |
| ·套利定价理论 | 第19-20页 |
| ·开放式基金总体收益的衡量 | 第20-21页 |
| ·累计净值收益率 | 第20页 |
| ·算术平均收益率 | 第20-21页 |
| ·几何平均收益率 | 第21页 |
| ·资金加权收益率 | 第21页 |
| ·开放式基金整体绩效的衡量方法 | 第21-23页 |
| ·特雷诺指数 | 第21-22页 |
| ·夏普指数 | 第22页 |
| ·詹森指数 | 第22-23页 |
| ·三大指数的区别与联系 | 第23页 |
| ·基金经理择时选股能力分析 | 第23-25页 |
| ·T-M的二次项模型 | 第24页 |
| ·H-M的双贝塔模型 | 第24-25页 |
| ·C-L模型 | 第25页 |
| ·开放式基金绩效的可持续性分析 | 第25-27页 |
| ·绩效二分法 | 第26页 |
| ·回归系数法 | 第26-27页 |
| ·斯皮尔曼等级相关系数法 | 第27页 |
| ·利用因子分析对开放式基金业绩的综合评价 | 第27-31页 |
| ·因子分析的研究意义 | 第27-28页 |
| ·因子分析的数学模型 | 第28页 |
| ·因子分析的基本内容 | 第28-31页 |
| 4 股票型开放式基金业绩的实证研究 | 第31-50页 |
| ·样本基金和评价期间的选取 | 第31-32页 |
| ·市场基准组合的确立 | 第32-34页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第34-35页 |
| ·对开放式基金总体收益衡量的实证研究 | 第35-37页 |
| ·对开放式基金整体绩效衡量的实证分析 | 第37-40页 |
| ·基于詹森指数对开放式基金绩效的实证研究 | 第37-39页 |
| ·特雷诺指数和夏普指数的基金业绩实证分析 | 第39-40页 |
| ·开放式基金择时选股能力的实证分析研究 | 第40-46页 |
| ·基于T-M模型 | 第40-42页 |
| ·基于H-M模型 | 第42-43页 |
| ·基于C-L模型 | 第43-44页 |
| ·三个模型之间的比较 | 第44-46页 |
| ·利用因子分析方法进行综合评价的实证结果 | 第46-50页 |
| ·因子的提取和命名 | 第46-47页 |
| ·计算因子得分 | 第47-50页 |
| 5 总结 | 第50-53页 |
| ·实证分析结论 | 第50-51页 |
| ·相关政策建议 | 第51-53页 |
| 附录 | 第53-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |
