| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·期权定价模型的研究背景 | 第8-11页 |
| ·隐含波动率的研究现状 | 第11-13页 |
| ·本论文的章节安排 | 第13-14页 |
| 第2章 期权定价模型及其相关理论 | 第14-28页 |
| ·期权定价的基本理论 | 第14-20页 |
| ·支付红利欧式期权定价的Black-Scholes模型 | 第20-24页 |
| ·隐含波动率 | 第24-28页 |
| 第3章 确定隐含波动率的TV正则化方法 | 第28-36页 |
| ·反问题及其止则化方法 | 第28-31页 |
| ·确定隐含波动率的Tikhonov正则化方法 | 第31-33页 |
| ·确定隐含波动率的TV正则化方法 | 第33-36页 |
| 第4章 确定隐含波动率的本原—对偶方法 | 第36-46页 |
| ·Euler方程的求解方法 | 第36-37页 |
| ·确定隐含波动率的本原—对偶方法 | 第37-39页 |
| ·本原—对偶方法的离散化 | 第39-43页 |
| ·数值实验 | 第43-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |