| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·国内外研究动态综述 | 第11-14页 |
| ·国外研究综述 | 第11-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-14页 |
| ·研究方法与结构安排 | 第14-16页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·结构安排 | 第15-16页 |
| 2 有效市场理论 | 第16-24页 |
| ·有效市场假说的基本理论 | 第16-17页 |
| ·有效市场假说的贡献 | 第17-19页 |
| ·有效市场假说是现代资本市场理论的基石 | 第18页 |
| ·有效市场假说为定量研究资本市场的运作提供了理论基础 | 第18页 |
| ·有效市场假说为研究资本市场准备了分析框架 | 第18-19页 |
| ·有效市场假说面临的挑战 | 第19-20页 |
| ·有效市场假说的理论基础及存在的问题 | 第19页 |
| ·有效市场假说面临的挑战 | 第19-20页 |
| ·分形市场假说对有效市场假说的挑战 | 第20-24页 |
| ·分形市场理论和分形市场假说 | 第20-21页 |
| ·两种市场假说的比较分析 | 第21-24页 |
| 3 证券市场有效性的检验方法 | 第24-34页 |
| ·基于市场有效性假说的传统检验方法 | 第24-31页 |
| ·弱式有效市场检验 | 第24-29页 |
| ·半强式有效市场检验 | 第29-30页 |
| ·强式有效市场检验 | 第30-31页 |
| ·基于分形市场假说的重标极差检验法 | 第31-34页 |
| 4 对我国可转债市场弱式有效性的实证研究 | 第34-40页 |
| ·数据与模型 | 第34页 |
| ·使用的数据 | 第34页 |
| ·使用的模型 | 第34页 |
| ·基于有效市场假说的传统检验方法检验 | 第34-37页 |
| ·单位根检验 | 第34-35页 |
| ·序列相关检验 | 第35-36页 |
| ·游程检验 | 第36-37页 |
| ·方差比检验 | 第37页 |
| ·基于分形市场假说的重标极差检验 | 第37-39页 |
| ·实证小结 | 第39-40页 |
| 5 中国可转债市场无效的原因分析 | 第40-45页 |
| ·市场规模偏小 | 第40-41页 |
| ·市场体系不完备 | 第41-42页 |
| ·发行主体 | 第41页 |
| ·中介机构 | 第41页 |
| ·发行方式 | 第41页 |
| ·交易市场 | 第41-42页 |
| ·信用评级的公信力不足 | 第42页 |
| ·机构投资者偏少 | 第42-43页 |
| ·信息披露机制不规范 | 第43页 |
| ·缺乏有效的市场约束 | 第43-44页 |
| ·股票市场的限制 | 第44-45页 |
| 6 完善中国可转债市场的政策建议 | 第45-49页 |
| ·适度扩大市场规模 | 第45-46页 |
| ·完善市场体系 | 第46页 |
| ·产品体系 | 第46页 |
| ·供给体系 | 第46页 |
| ·需求体系 | 第46页 |
| ·中介体系 | 第46页 |
| ·建立健全资信评级制度 | 第46-47页 |
| ·大力发展机构投资者 | 第47页 |
| ·加强可转债市场监管 | 第47-48页 |
| ·推进可转债市场国际化 | 第48-49页 |
| 7 结论 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-58页 |
| 附录1：作者在攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第54-55页 |
| 附录2：重标极差法检验程序 | 第55-58页 |
| 独创性声明 | 第58页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第58页 |