分形与混沌理论在中国股票市场中的应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| §1.1 课题背景介绍 | 第8-9页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第9-10页 |
| §1.3 本文主要研究内容 | 第10-12页 |
| 第二章 分形理论及其在中国股票市场中的应用 | 第12-27页 |
| §2.1 分形 | 第12-13页 |
| §2.2 分形维 | 第13-17页 |
| §2.3 分形市场理论 | 第17-19页 |
| §2.3.1 有效市场模型 | 第17页 |
| §2.3.2 分形市场假说 | 第17-18页 |
| §2.3.3 分数布朗运动 | 第18-19页 |
| §2.4 R/S分析方法 | 第19-21页 |
| §2.4.1 R/S方法 | 第19-20页 |
| §2.4.2 Hurst指数 | 第20-21页 |
| §2.5 中国股市分形特征的实证研究 | 第21-27页 |
| §2.5.1 数据来源 | 第21-22页 |
| §2.5.2 R/S分析的实际操作步骤 | 第22-24页 |
| §2.5.3 实证结果 | 第24-27页 |
| 第三章 中国股票市场混沌动力学特征研究 | 第27-40页 |
| §3.1 混沌 | 第27页 |
| §3.2 Lyapunov指数 | 第27-29页 |
| §3.3 混沌分析方法 | 第29-34页 |
| §3.3.1 重构相空间 | 第29-31页 |
| §3.3.2 相空间的分形维 | 第31-32页 |
| §3.3.3 Lyapunov指数的计算 | 第32-34页 |
| §3.4 实证研究 | 第34-40页 |
| 第四章 分形市场假说下的三因子CAPM | 第40-47页 |
| §4.1 资本资产定价理论及其扩展 | 第40-42页 |
| §4.1.1 经典CAPM | 第40-41页 |
| §4.1.2 CAPM的扩展 | 第41-42页 |
| §4.2 基于小波神经网络的三因子CAPM | 第42-47页 |
| 第五章 总结 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
