| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·风险理论及其起源 | 第9-10页 |
| ·风险理论 | 第9页 |
| ·风险理论的起源 | 第9-10页 |
| ·风险理论的发展历程及现状 | 第10-12页 |
| ·风险理论的研究方法 | 第12-14页 |
| ·随机控制理论的发展及其国内外现状 | 第14-15页 |
| ·本文的研究意义和内容 | 第15-17页 |
| 第2章 带投资和干扰的双复合Poisson模型 | 第17-25页 |
| ·现有的风险模型 | 第17页 |
| ·模型的建立 | 第17-18页 |
| ·带投资和干扰的双复合Poisson模型的基本性质 | 第18-19页 |
| ·带投资和干扰的双复合Poisson模型的破产概率 | 第19-23页 |
| ·带投资和干扰的双复合Poisson模型的数值模拟分析 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 带投资和干扰的复合负二项风险模型 | 第25-35页 |
| ·引言 | 第25页 |
| ·带投资和干扰的单险种复合负二项风险模型 | 第25-29页 |
| ·负二项分布 | 第25页 |
| ·模型的建立 | 第25-26页 |
| ·带投资和干扰的单险种复合负二项模型的性质 | 第26-27页 |
| ·带投资和干扰的单险种复合负二项模型的破产概率 | 第27-29页 |
| ·带投资和干扰的双险种复合负二项风险模型 | 第29-34页 |
| ·模型的建立 | 第29-30页 |
| ·带投资和干扰的双险种复合负二项风险模型的性质 | 第30-31页 |
| ·带投资和干扰的双险种复合负二项风险模型的破产概率 | 第31-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 效用函数下的风险模型 | 第35-41页 |
| ·效用理论 | 第35-36页 |
| ·在经济环境因素影响下的风险模型 | 第36-38页 |
| ·滤过过程风险模型的讨论 | 第38页 |
| ·滤过过程的破产概率上界 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第5章 应用随机控制理论解决投资的最优化问题 | 第41-48页 |
| ·引言 | 第41-42页 |
| ·保费到达为常数的最优投资问题 | 第42-44页 |
| ·保费到达为泊松过程的最优投资问题 | 第44-47页 |
| ·模型的建立 | 第44-45页 |
| ·建立该模型的HJB方程 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 结论分析与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第54页 |
