| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·信用风险的定义 | 第10-11页 |
| ·信用风险研究的目的和意义 | 第11-14页 |
| ·本文的研究方法 | 第14-15页 |
| 第二章 信用风险度量模型的国内外研究现状 | 第15-24页 |
| ·现代信用风险度量理论方法 | 第15-17页 |
| ·结构模型的研究 | 第15页 |
| ·简约模型的研究 | 第15-16页 |
| ·对结构模型和简约模型的拓展研究 | 第16页 |
| ·基于资本市场的信用风险模型研究 | 第16-17页 |
| ·几种实际中常用的现代信用风险度量模型及其评价 | 第17-23页 |
| ·Credit Metrics—在险价值模型 | 第17-19页 |
| ·KMV期权定价模型 | 第19-20页 |
| ·Credit Risk+——信用风险附加模型 | 第20-21页 |
| ·Credit Portfolio View——信贷组合模型 | 第21-23页 |
| ·现有文献研究的不足 | 第23-24页 |
| 第三章 基于默顿模型的信用风险度量模型(KMV模型) | 第24-32页 |
| ·MERTON的期权理论 | 第24-26页 |
| ·KMV模型 | 第26-28页 |
| ·借款人资产市场价值及其波动率的测算 | 第27页 |
| ·违约距离(Distance of Default，DD)的计算 | 第27-28页 |
| ·违约距离与违约率之间的转换 | 第28页 |
| ·基于KMV模型的案例分析 | 第28-30页 |
| ·KMV模型运用在我国商业银行信用风险度量上的评析 | 第30-32页 |
| 第四章 默顿模型的扩展 | 第32-55页 |
| ·基于单变量的实物期权定价方法 | 第34-42页 |
| ·当变量仅遵循维纳过程(winner process)的定价方法 | 第34-35页 |
| ·当变量同时遵循跳扩散过程(Jump-diffusion process)和维纳过程(winner process)时的定价方法 | 第35-40页 |
| ·当存在管理控制时的实物期权定价方法 | 第40-42页 |
| ·基于多变量的实物期权定价方法 | 第42-49页 |
| ·当仅存在管理控制时的实物期权定价方法 | 第42-43页 |
| ·当仅存在跳跃扩散时的实物期权定价方法 | 第43-44页 |
| ·当同时存在跳跃扩散和实施控制时的实物期权定价方法 | 第44-45页 |
| ·数值模拟方法 | 第45-49页 |
| ·公司债券价值的确定 | 第49-50页 |
| ·公司资产波动率的确定 | 第50-55页 |
| ·收益序列的正态及GARCH效应检验 | 第50-52页 |
| ·GARCH(1，1)模型 | 第52-53页 |
| ·运用GARCH(1，1)模型预测方差 | 第53-55页 |
| 第五章 信用风险的管理 | 第55-67页 |
| ·基于信用衍生工具的风险管理 | 第55-60页 |
| ·主要信用衍生产品的结构形式 | 第55-58页 |
| ·信用衍生产品在银行业风险管理中的作用 | 第58-59页 |
| ·信用衍生产品市场存在的不足 | 第59-60页 |
| ·基于VAR的信用风险管理 | 第60-65页 |
| ·VAR的计算原理 | 第60-62页 |
| ·运用VAR度量信用风险 | 第62-65页 |
| ·信用风险计量技术在贷款定价中的运用 | 第65-67页 |
| ·以无风险利率为基准的贷款定价法 | 第65-66页 |
| ·风险资本调整收益法 | 第66-67页 |
| 第六章 主要结论及展望 | 第67-69页 |
| ·本文的主要结论 | 第67页 |
| ·本文的创新之处 | 第67页 |
| ·展望 | 第67-69页 |
| 附件 | 第69-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 在学期间的主要研究成果及发表的学术论文 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
