变动交易费率下的投资组合问题及无套利定价

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
1 引言	第6-10页
·现代投资组合理论	第6-7页
·研究现状	第7-8页
·本文内容	第8-10页
2 变动交易费率的投资组合价值过程模型	第10-19页
·基本概念	第10-12页
·收益函数	第12页
·成本函数	第12-17页
·带跳交易费率的现实选择	第12-14页
·带跳的变动交易费率和常数交易费率的比较分析	第14-16页
·带跳交易费率下的成本函数	第16-17页
·价值过程函数模型	第17-19页
3 变动交易费率下的风险最小化问题	第19-33页
·允许策略集的定义及性质	第19-24页
·无套利和可积条件	第19-20页
·策略集的定义及性质	第20-22页
·收益函数和成本函数及两者之间的性质关系	第22-24页
·最优解的存在性	第24-30页
·风险函数的定义及性质	第24-26页
·解的存在性证明	第26-30页
·举例	第30-31页
·风险资产是半鞍的情况	第31-33页
4 变动交易费率下的无套利定价	第33-38页
·常数交易费率的期权定价	第33-34页
·带跳交易费率的期权定价	第34-35页
·有交易费用和无交易费用的二项期权定价比较分析	第35-38页
结论	第38-39页
致谢	第39-40页
参考文献	第40-43页
附录A	第43页