| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景和问题的提出 | 第8-9页 |
| ·商业银行操作风险量化模型研究综述 | 第9-15页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·操作风险的量化方法的归纳介绍 | 第12-15页 |
| ·本文研究的主要内容和思路 | 第15-17页 |
| 2 样本数据的收集及其预处理 | 第17-20页 |
| ·样本数据的收集 | 第17-18页 |
| ·样本数据的预处理 | 第18-20页 |
| 3 低频高危操作风险量化模型的建立 | 第20-28页 |
| ·样本数据的阈值u的初选 | 第20-21页 |
| ·样本超额均值图法简介 | 第20-21页 |
| ·样本超额均值图法初选阈值 | 第21页 |
| ·样本数据的阈值u的确定 | 第21-25页 |
| ·x~2检验法 | 第22-23页 |
| ·拟合优度法介绍 | 第23页 |
| ·拟合优度法确定样本阈值 | 第23-25页 |
| ·低频高危操作风险损失额度的度量 | 第25-28页 |
| ·VaR和 ES风险度量模型 | 第25-26页 |
| ·低频高危操作风险的度量 | 第26-28页 |
| 4 高频低危操作风险量化模型的建立 | 第28-46页 |
| ·操作风险发生频率 GM(1，1)模型的建立 | 第29-41页 |
| ·操作风险发生频率 GM(1，1)模型的初步建立 | 第29-30页 |
| ·发生频率 GM(1，1)模型起始点的修正 | 第30-31页 |
| ·发生频率 GM(1，1)模型的残差修正 | 第31-39页 |
| ·GM(1，1)发生频率预测模型的精度检验与评价 | 第39-41页 |
| ·下一年度操作风险发生频率的预测 | 第41页 |
| ·操作风险损失金额的蒙特卡罗模拟 | 第41-45页 |
| ·操作风险损失金额的概率分布函数 | 第41-43页 |
| ·蒙特卡罗模拟次数的确定 | 第43页 |
| ·蒙特卡罗模拟计算 | 第43-45页 |
| ·操作风险监管资本的计算 | 第45-46页 |
| 5 操作风险度量模型的计算机实现 | 第46-56页 |
| ·SAS软件的应用 | 第46页 |
| ·Excel软件的应用 | 第46-52页 |
| ·利用 Excel软件实现最大似然估计 | 第46-48页 |
| ·利用 Excel软件实现 GM(1，1)模型参数的估计 | 第48-50页 |
| ·利用 Excel软件实现蒙特卡罗模拟 | 第50-52页 |
| ·超额均值等参数计算的实现 | 第52-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录A 1994年-2005年我国商业银行操作风险损失事件 | 第61-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |