| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1. 序言 | 第12-21页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·已有研究成果 | 第13-14页 |
| ·主要涉及的分析技术 | 第14-16页 |
| ·利率互换的条件和方式 | 第16-19页 |
| ·利率互换需要的技术条件 | 第16-17页 |
| ·利率互换的方式 | 第17-18页 |
| ·利率互换的一般作用 | 第18-19页 |
| ·商业银行参与利率互换可能面对的风险 | 第19-21页 |
| ·决策风险 | 第19页 |
| ·营运风险 | 第19页 |
| ·会计风险 | 第19-20页 |
| ·违约风险 | 第20页 |
| ·流动性风险 | 第20-21页 |
| 2. 利率互换在商业银行利率风险管理中的作用分析 | 第21-30页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第21-22页 |
| ·商业银行面临的期权风险 | 第22页 |
| ·利率变动对商业银行头寸的影响 | 第22-25页 |
| ·在预期市场利率上升的情况下银行头寸的变化 | 第22-24页 |
| ·在预期市场利率下降的情况下银行头寸的变化 | 第24-25页 |
| ·商业银行采用利率互换的策略选择 | 第25-30页 |
| ·市场环境要求商业银行引入利率互换 | 第25-26页 |
| ·进入互换和约后面临的风险 | 第26-28页 |
| ·和约提前中止的解决方案 | 第28-30页 |
| 3. 商业银行可以采取的利率互换方案 | 第30-38页 |
| ·利用债券进行的互换 | 第30-33页 |
| ·债券的标准利率互换 | 第30-32页 |
| ·债券基差互换 | 第32-33页 |
| ·对存贷款的互换 | 第33-34页 |
| ·存贷款与债券之间的互换 | 第34-36页 |
| ·发放固定利率贷款的银行和持有浮动利率债券的银行进行互换 | 第34-35页 |
| ·发放固定利率贷款的银行和发行固定利率债券的银行进行互换 | 第35页 |
| ·吸收固定利率存款的银行和持有固定利率债券的银行进行互换 | 第35页 |
| ·吸收固定利率存款的银行和发行浮动利率债券的银行进行互换 | 第35-36页 |
| ·案例分析 | 第36-38页 |
| 4. 我国商业银行运用利率互换进行利率风险管理的实证分析 | 第38-54页 |
| ·中国银行业运行特点 | 第38-41页 |
| ·银行持有大量固定利率的证券 | 第38-39页 |
| ·资产负债结构单一，银行利率风险过于集中 | 第39页 |
| ·信贷期限结构错配 | 第39-40页 |
| ·缺乏完备高效的利率管理机制，利率风险管理手段单一 | 第40页 |
| ·利率市场化使商业银行面临的利率风险进一步扩大 | 第40-41页 |
| ·引入利率互换对我国商业银行具有重要作用 | 第41-43页 |
| ·防范持有的大量固定收益资产的跌价风险 | 第41页 |
| ·改变商业银行的资产负债结构，使得资产与负债更好地匹配 | 第41-42页 |
| ·有利于我国商业银行规避风险，降低筹资成本 | 第42页 |
| ·拓展商业银行的业务范围 | 第42-43页 |
| ·我国利率互换的开展现状及原因分析 | 第43-50页 |
| ·我国利率互换发展的现状 | 第43-44页 |
| ·利率互换发展受阻的原因 | 第44-48页 |
| ·我国开展利率互换的有利因素 | 第48-50页 |
| ·对促进利率互换在我国银行业利率风险管理中的运用的建议 | 第50-54页 |
| ·在商业银行内部加强对利率互换的风险控制 | 第50-51页 |
| ·促进利率互换的市场建设 | 第51-53页 |
| ·完善利率互换的法律监管 | 第53-54页 |
| 小结 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第61页 |
