| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 引言 | 第9-13页 |
| 第一章 商业银行流动性风险管理概述 | 第13-23页 |
| 第一节 银行风险管理 | 第13-15页 |
| 一、商业银行风险的含义 | 第13-14页 |
| 二、商业银行风险的种类 | 第14-15页 |
| 第二节 流动性管理 | 第15-19页 |
| 一、流动性概述 | 第15页 |
| 二、流动性管理体系 | 第15-16页 |
| 三、流动性需求和供给的主要内容 | 第16-17页 |
| 四、流动性衡量 | 第17-19页 |
| 第三节 流动性风险管理 | 第19-23页 |
| 一、流动性风险的概念 | 第20页 |
| 二、流动性风险的划分 | 第20页 |
| 三、流动性风险管理 | 第20-21页 |
| 四、流动性风险管理的目标 | 第21-23页 |
| 第二章 流动性缺口模型 | 第23-28页 |
| 第一节 核心存款的概念及作用 | 第23-25页 |
| 一、核心存款的概念 | 第23页 |
| 二、核心存款在商业银行流动性管理中的作用 | 第23-25页 |
| 第二节 核心存款的估算 | 第25-28页 |
| 一、HP滤波的计算原理 | 第25-26页 |
| 二、核心存款的估算 | 第26-28页 |
| 第三章 备付金持有量模型 | 第28-32页 |
| 第一节 备付金的基本含义 | 第28页 |
| 第二节 我国商业银行备付金管理现状 | 第28-29页 |
| 第三节 西方商业银行备付金管理情况 | 第29-30页 |
| 一、计量经济学模型 | 第30页 |
| 二、运筹学模型 | 第30页 |
| 三、动态模型 | 第30页 |
| 第四节 最佳备付金持有量模型 | 第30-32页 |
| 一、最佳备付金持有量模型 | 第30-31页 |
| 二、模型假设 | 第31-32页 |
| 第四章 流动性风险管理模型的应用 | 第32-44页 |
| 第一节 流动性缺口模型的应用 | 第32-36页 |
| 一、核心存款的估算 | 第32-34页 |
| 二、流动性缺口的计算 | 第34-36页 |
| 第二节 备付金持有量模型的应用 | 第36-40页 |
| 一、我国商业银行资金流量分析 | 第36-37页 |
| 二、商业银行备付金成本分析 | 第37-39页 |
| 三、最佳备付金持有量模型应用示例 | 第39页 |
| 四、最佳备付金持有量模型分析结果 | 第39-40页 |
| 第三节 核心存款与资金流量评价 | 第40-41页 |
| 一、商业银行核心存款的评价 | 第40页 |
| 二、商业银行资金流量评价 | 第40-41页 |
| 第四节 加强流动性风险管理的对策 | 第41-44页 |
| 一、增强商业银行风险管理意识，积极主动采取措施控制流动性风险 | 第41页 |
| 二、降低不良贷款率，提高信贷资产管理水平，优化资产配置，增强资产流动性 | 第41-42页 |
| 三、建立完善的流动性指标衡量体系，提高银行流动性风险管理水平 | 第42页 |
| 四、以科学预测和分析为基础，建立有效的风险预警机制 | 第42-43页 |
| 五、建立存款保险制度 | 第43-44页 |
| 〔参考文献〕 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
