| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·信用风险度量的背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·信用风险度量理论发展与演变 | 第11-15页 |
| ·论文框架 | 第15-17页 |
| 第二章 KMV 模型的理论基础及其一些改进 | 第17-26页 |
| ·KMV 模型主要思想与模型 | 第17-20页 |
| ·BLACK-SCHOLE 模型 | 第20-22页 |
| ·KMV 模型的一些改进 | 第22-26页 |
| 第三章 融入宏观经济因素的定价模型 | 第26-39页 |
| ·宏观经济因素与信用风险的关系 | 第26-27页 |
| ·国民经济的变动过程与无风险利率的推导 | 第27-30页 |
| ·企业资产价值变动和其市场价值的变动 | 第30-39页 |
| 第四章 企业的违约概率 | 第39-52页 |
| ·HUANG AND HUANG(2003) 三因素模型 | 第39-40页 |
| ·HUANG AND HUANG(2003) 累积违约概率 | 第40-41页 |
| ·累积违约概率 | 第41-43页 |
| ·风险中性测度与GIRSANOV-MARTIN-CAMERON定理 | 第43-46页 |
| ·RADON-NIKODYM 定理与远期风险中性测度 | 第46-49页 |
| ·远期风险中性概率测度下的一些结果 | 第49-52页 |
| 第五章 数值模拟与结论 | 第52-67页 |
| ·宏观经济因素与违约概率的关系 | 第52-64页 |
| ·结论 | 第64-66页 |
| ·局限性和后续研究 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附表 | 第72-74页 |
| MATLAB 程序附录 | 第74-79页 |
