| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-44页 |
| ·选题背景与意义 | 第10-21页 |
| ·境外商业银行资产负债管理工具最新研究进展 | 第21-27页 |
| ·商业银行资产负债管理的逆向选择效应的研究进展 | 第27-31页 |
| ·国外资产负债管理决策模型相关研究最新进展 | 第31-40页 |
| ·国内商业银行资产负债管理相关研究的综述 | 第40-42页 |
| ·全文内容 | 第42-44页 |
| 2 商业银行资产负债管理的理论模型 | 第44-64页 |
| ·商业银行资产负债管理工具模型 | 第44-53页 |
| ·基于战略规划的资产负债管理决策模型 | 第53-56页 |
| ·资产组合配置优化决策模型 | 第56-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 3 商业银行资产负债管理逆向选择效应的理论分析 | 第64-73页 |
| ·资产负债管理逆向选择效应的外部形成理论 | 第64-67页 |
| ·基于资产负债管理逆向选择效应的银行资产负债管理模型 | 第67-72页 |
| ·本章小结 | 第72-73页 |
| 4 我国银行业资产负债管理现状的实证研究 | 第73-95页 |
| ·问题的提出 | 第73-79页 |
| ·基于净利差分析的我国商业银行利率风险状况的实证研究 | 第79-83页 |
| ·降息周期下我国商业银行资产负债管理效果的实证研究 | 第83-88页 |
| ·我国上市银行利率敏感性缺口状态的实证研究 | 第88-94页 |
| ·本章小节 | 第94-95页 |
| 5 我国商业银行资产负债管理逆向选择效应的实证研究 | 第95-106页 |
| ·我国商业银行资产负债管理逆向选择效应的因素分析 | 第95-100页 |
| ·长时间窗口下我国商业银行资产配置期限特征研究 | 第100-101页 |
| ·我国商业银行资产负债管理逆向选择效应存在性的实证研究 | 第101-105页 |
| ·本章小节 | 第105-106页 |
| 6 我国商业银行资产负债管理决策模型实证研究 | 第106-134页 |
| ·银行战略资产负债管理决策模型框架体系思想 | 第107-108页 |
| ·基于多目标规划的资产负债管理决策模型实证研究 | 第108-123页 |
| ·基于CVAR 的资产组合优化决策模型的实证研究 | 第123-132页 |
| ·本章小结 | 第132-134页 |
| 7 全文总结 | 第134-139页 |
| ·本文主要工作 | 第134-137页 |
| ·研究展望 | 第137-139页 |
| 致谢 | 第139-140页 |
| 参考文献 | 第140-150页 |
| 附录1 攻读博士期间发表论文目录 | 第150-151页 |
| 附录2 资产负债决策模型结果一览表 | 第151-154页 |
