实际股票收益率与通货膨胀关系研究--基于通胀不确定理论视角
| 目录 | 第1-6页 |
| 图表目录 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 导言 | 第9-14页 |
| ·研究背景、意义和目的 | 第9-10页 |
| ·研究目标及研究假说 | 第10-11页 |
| ·研究目标 | 第10页 |
| ·研究假说 | 第10-11页 |
| ·研究框架 | 第11-12页 |
| ·可能的创新和不足之处 | 第12-14页 |
| ·可能的创新之处 | 第12页 |
| ·存在的不足之处 | 第12-14页 |
| 第二章 理论探讨与文献综述 | 第14-32页 |
| ·股票市场探讨 | 第14-17页 |
| ·股票市场发展 | 第14-16页 |
| ·股票市场结构 | 第16-17页 |
| ·市场投资主体 | 第17页 |
| ·股票收益率与通货膨胀相关研究 | 第17-25页 |
| ·代理效果假说 | 第18-19页 |
| ·名义契约假说 | 第19-20页 |
| ·风险溢价假说 | 第20-21页 |
| ·货币幻觉假说 | 第21-23页 |
| ·变异性假说 | 第23-25页 |
| ·通货膨胀与通胀不确定相关研究 | 第25-27页 |
| ·国内相关研究 | 第27-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 研究方法与数据说明 | 第32-39页 |
| ·研究方法 | 第32-34页 |
| ·ADF检验模型 | 第32页 |
| ·通胀不确定性估计 | 第32-33页 |
| ·变异性假说检验 | 第33-34页 |
| ·数据说明 | 第34-39页 |
| ·数据定义 | 第34-36页 |
| ·数据基本特征 | 第36-38页 |
| ·数据异常点处理 | 第38-39页 |
| 第四章 股票收益与通货膨胀关系实证分析 | 第39-48页 |
| ·数据检验 | 第39-40页 |
| ·实际股票收益率与通胀关系检验 | 第40-41页 |
| ·通胀不确定理论解释检验 | 第41-48页 |
| ·ARMA阶数选择 | 第41-43页 |
| ·通胀不确定性生成 | 第43-44页 |
| ·模型检验 | 第44-46页 |
| ·变异性假说验证 | 第46-48页 |
| 第五章 结论与建议 | 第48-51页 |
| ·研究结论 | 第48-49页 |
| ·相关政策建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
