| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·货币政策变化与资产价格波动的相关研究 | 第11-12页 |
| ·资产价格波动对实体经济影响的相关研究 | 第12-13页 |
| ·货币政策的资产价格传导机制的相关研究 | 第13-14页 |
| ·相关评价 | 第14页 |
| ·本文的研究思路、研究方法与结构安排 | 第14-16页 |
| ·本文的创新与不足之处 | 第16-17页 |
| 第2章 货币政策的资产价格传导机制的理论分析 | 第17-23页 |
| ·货币政策影响资产价格的理论分析 | 第17-18页 |
| ·利率影响资产价格的途径分析 | 第17-18页 |
| ·货币供应量影响资产价格的途径分析 | 第18页 |
| ·资产价格波动影响实体经济的理论分析 | 第18-21页 |
| ·财富效应 | 第18-19页 |
| ·托宾Q比率 | 第19-20页 |
| ·信贷渠道 | 第20-21页 |
| ·资产负债表效应 | 第21页 |
| ·信心渠道 | 第21页 |
| ·小结 | 第21-23页 |
| 第3章 我国货币政策与资产价格之间传导关系的实证检验 | 第23-34页 |
| ·计量经济分析方法介绍 | 第23-26页 |
| ·单位根检验 | 第23-25页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第25-26页 |
| ·我国货币政策与资产价格之间传导关系的实证检验 | 第26-30页 |
| ·变量的选取和数据处理 | 第26-27页 |
| ·变量的描述统计分析 | 第27-29页 |
| ·变量的单位根检验 | 第29页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第29-30页 |
| ·结果分析 | 第30-34页 |
| ·股票市场的实证分析结果解释 | 第30-32页 |
| ·房地产市场的实证分析结果解释 | 第32-34页 |
| 第4章 我国资产价格与实体经济之间传导关系的实证检验 | 第34-43页 |
| ·我国资产价格波动与实体经济指标之间的传导关系检验 | 第34-37页 |
| ·变量的选取和数据处理 | 第34页 |
| ·描述统计分析 | 第34-36页 |
| ·变量的单位根检验 | 第36页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第36-37页 |
| ·实证检验结果的经济分析 | 第37-43页 |
| ·股价波动对实体经济指标影响不显著的原因 | 第37-40页 |
| ·房价波动对实体经济指标影响显著的原因 | 第40-43页 |
| 第5章 我国货币政策的资产价格传导机制的系统稳定性研究 | 第43-51页 |
| ·SVAR模型介绍 | 第43-44页 |
| ·我国货币政策的资产价格传导机制的系统稳定性检验 | 第44-51页 |
| ·变量的单位根检验及模型的基本形式 | 第44-45页 |
| ·系统中各变量之间的当期影响关系 | 第45-46页 |
| ·模型滞后阶数的确定以及系统平稳性检验 | 第46-47页 |
| ·经济系统对货币政策冲击的动态响应 | 第47-50页 |
| ·实证结论 | 第50-51页 |
| 第6章 结束语 | 第51-54页 |
| ·本文主要结论 | 第51-52页 |
| ·政策建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 后记 | 第56页 |
