| 第一章 绪论 | 第1-10页 |
| 1．1 研究的目的和意义 | 第7-8页 |
| 1．2 本文的基本结构与主要内容 | 第8页 |
| 1．3 研究的基本思路与研究方法 | 第8-9页 |
| 1．4 论文的创新 | 第9-10页 |
| 第二章 基金投资策略的理论回顾 | 第10-14页 |
| 2．1 证券投资策略的分析流派 | 第10-12页 |
| 2．2 股票、债券投资的管理策略 | 第12-14页 |
| 第三章 证券投资基金的概念及其分类 | 第14-17页 |
| 3．1 共同基金 | 第14页 |
| 3．2 对冲基金 | 第14-15页 |
| 3．3 期货投资基金 | 第15-17页 |
| 第四章 证券投资基金资产配置的理论基础 | 第17-30页 |
| 4．1 有效市场假设 | 第17-19页 |
| 4．1．1 有效市场的基本概念 | 第17-18页 |
| 4．1．2 有效市场的形式 | 第18-19页 |
| 4．1．3 我国证券市场的有效性 | 第19页 |
| 4．2 传统的投资理论 | 第19-20页 |
| 4．3 现代证券投资理论 | 第20-30页 |
| 4．3．1 马柯威茨的均值方差模型 | 第20-28页 |
| 4．3．2 夏普的资本资产定价模型 | 第28页 |
| 4．3．3 罗斯的套利价格模型 | 第28-29页 |
| 4．3．4 行为金融理论 | 第29-30页 |
| 第五章 证券投资基金投资策略分析 | 第30-46页 |
| 5．1 资产配置策略概述 | 第30页 |
| 5．2 动态资产配置策略(DAA) | 第30-40页 |
| 5．2．1 买入并持有策略(buy-and-hold strategy) | 第31-32页 |
| 5．2．2 恒定混合策略(constant-mix strategy) | 第32-35页 |
| 5．2．3 投资组合保险策略(portfolio-insurance strategy) | 第35-38页 |
| 5．2．4 三种基本策略的收益率特征和适用市场环境的总结 | 第38-40页 |
| 5．3 战术性资产配置策略(TAA) | 第40-43页 |
| 5．4 战术性资产配置与战略性资产配置之比较 | 第43页 |
| 5．5 影响基金投资策略的因素 | 第43-46页 |
| 第六章 我国证券投资基金投资策略的实证研究 | 第46-54页 |
| 6．1 问题的提出 | 第46-47页 |
| 6．2 研究对象 | 第47页 |
| 6．3 研究方法 | 第47-49页 |
| 6．4 实证结果 | 第49-50页 |
| 6．5 实证分析 | 第50-54页 |
| 第七章 结论与展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
