| 第一章 引言 | 第1-9页 |
| 第一节 文献回顾 | 第6-7页 |
| 第二节 题解与体系安排 | 第7-9页 |
| 第二章 商业银行公司业务的IRB构建 | 第9-15页 |
| 第一节 IRB的几点认识 | 第9-10页 |
| 第二节 IRB指标体系的构建 | 第10-12页 |
| 第三节 信用评级方法的探讨 | 第12-14页 |
| 第四节 对客户评级体系的维护与校正标尺 | 第14-15页 |
| 第三章 MPT在信贷组合中的应用问题 | 第15-27页 |
| 第一节 组合的目的:分散化是有益的 | 第15-18页 |
| 第二节 现代组合理论(MPT)的概观及应用障碍 | 第18-21页 |
| 第三节 建立信贷风险组合模型的要求 | 第21-24页 |
| 第四节 现有信贷组合风险管理方法的概述 | 第24-27页 |
| 第四章 西方商业银行信用风险组合模型 | 第27-40页 |
| 第一节 Altman的组合方法 | 第28-31页 |
| 第二节 KMV的资产组合管理模型 | 第31-33页 |
| 第三节 CreditMetrics模型即信用风险度量术 | 第33-38页 |
| 第四节 信用风险附加法 | 第38-40页 |
| 第五章 实证研究和模型改进及压力测试 | 第40-50页 |
| 第一节 KMV公司EDF模型的应用实例 | 第40-44页 |
| 第二节 组合模型改进展望 | 第44-47页 |
| 第三节 内部模型的返回测试和压力测试 | 第47-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 主要研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |