| 0 前言 | 第1-9页 |
| ·选题意义 | 第6页 |
| ·信用风险组合管理方法概述 | 第6-7页 |
| ·本文要解决的问题 | 第7-9页 |
| 1 集中度风险及其来源分析 | 第9-14页 |
| ·集中度风险的概念 | 第9-10页 |
| ·单一资产的风险敞口与集中度风险 | 第10页 |
| ·违约相关性与集中度风险 | 第10-12页 |
| ·组合方法对集中度风险的克服 | 第12-14页 |
| 2 现代信用风险模型简介 | 第14-31页 |
| ·Creditmetrics模型 | 第14-21页 |
| ·单一债券的VaR度量 | 第14-16页 |
| ·两种债券组成的投资组合的远期价值分布 | 第16-20页 |
| ·组合远期价值曲线的确定与Monte Carlo模拟 | 第20-21页 |
| ·风险与经济资本的确定 | 第21页 |
| ·Creditrisk+模型 | 第21-27页 |
| ·违约率不变时的违约损失 | 第21-24页 |
| ·违约率变化时的损失分布 | 第24-26页 |
| ·模型的进一步推导 | 第26-27页 |
| ·对上述模型的进一步分析 | 第27-31页 |
| ·两个模型共同的思想框架 | 第27页 |
| ·违约率的条件分布 | 第27-29页 |
| ·宏观经济因素的分布 | 第29页 |
| ·对系统风险与债务人特有风险的整合 | 第29-31页 |
| 3 建立适合于我国商业银行的集中度风险管理方法 | 第31-48页 |
| ·我国商业银行进行集中度风险管理的必要性分析 | 第31-33页 |
| ·我国商业银行难以直接引用西方信用风险管理模型的原因分析 | 第33-40页 |
| ·关于违约率的估计 | 第33-37页 |
| ·关于违约损失率的估计 | 第37-39页 |
| ·关于违约相关性的处理 | 第39-40页 |
| ·建立我们自己的模型 | 第40-48页 |
| ·宏观经济因素指标的选择 | 第40-41页 |
| ·资产在行业之间的分配 | 第41-43页 |
| ·行业内部资产的分配 | 第43-45页 |
| ·模型的优缺点分析 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |