| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 前言 | 第9-10页 |
| 第一章 概述 | 第10-20页 |
| 1．1 国内外投资组合理论研究概述 | 第10-14页 |
| 1．1．1 传统投资组合理论回顾 | 第10-11页 |
| 1．1．2 现代投资组合理论研究状况综述 | 第11-14页 |
| 1．2 国内外关于投资组合理论的实证研究 | 第14-18页 |
| 1．2．1 国外有关投资组合理论的实证研究 | 第15页 |
| 1．2．2 国内关于投资组合理论的实证研究 | 第15-18页 |
| 1．3 本文研究方法和内容 | 第18-20页 |
| 1．3．1 研究方法 | 第18页 |
| 1．3．2 研究内容 | 第18-20页 |
| 第二章 基金组合风险与组合规模关系的实证分析 | 第20-34页 |
| 2．1 国内外证券组合规模方面的实证研究概述 | 第20-21页 |
| 2．2 实证研究数据来源及处理说明 | 第21-25页 |
| 2．2．1 组合中基金样本的选取 | 第21-23页 |
| 2．2．2 组合中基金样本时限的确定 | 第23页 |
| 2．2．3 基金样本数据的处理说明 | 第23-25页 |
| 2．3 实证研究方法 | 第25-26页 |
| 2．3．1 基金组合的平均收益率和风险的计算方法 | 第25页 |
| 2．3．2 基金组合方法 | 第25-26页 |
| 2．4 实证研究结果分析 | 第26-34页 |
| 第三章 应用 M-V模型构造基金组合的实证研究 | 第34-47页 |
| 3．1 M-V模型的理论基础 | 第34-37页 |
| 3．1．1 证券组合的有关定义及模型基本假设 | 第34-35页 |
| 3．1．2 马克威茨均值-方差模型 | 第35-37页 |
| 3．2 基金样本的选取 | 第37-38页 |
| 3．2．1 基金样本 | 第37-38页 |
| 3．2．2 样本数据选取 | 第38页 |
| 3．3 实证研究方法的选取和应用 | 第38-40页 |
| 3．3．1 收益率的计算方法 | 第39页 |
| 3．3．2 基金投资风险的计算方法 | 第39-40页 |
| 3．4 实证分析过程 | 第40-47页 |
| 3．4．1 基础数据处理 | 第40-42页 |
| 3．4．2 应用M-V模型的实证结果 | 第42-47页 |
| 第四章 应用Sharpe单因素模型构造基金组合的实证研究 | 第47-52页 |
| 4．1 Sharpe单因素模型的理论基础 | 第47-48页 |
| 4．1．1 单因素模型的理论前提 | 第47-48页 |
| 4．1．2 单因素模型 | 第48页 |
| 4．2 实证分析过程 | 第48-52页 |
| 4．2．1 单因素模型β的计算 | 第49页 |
| 4．2．2 应用Sharpe单因素模型的实证结果 | 第49-52页 |
| 第五章 应用等权模型构造基金组合及三种模型比较研究 | 第52-61页 |
| 5．1 等权模型的理论基础 | 第52-53页 |
| 5．1．1 基金组合的收益率计算方法 | 第52页 |
| 5．1．2 基金组合的风险计算方法 | 第52-53页 |
| 5．2 等权模型的实证分析 | 第53-54页 |
| 5．3 相关业绩评价指标 | 第54-56页 |
| 5．3．1 Sharpe指数法 | 第54-55页 |
| 5．3．2 Treynor指数法 | 第55页 |
| 5．3．3 Jensen指数法 | 第55-56页 |
| 5．4 各种理论基金组合业绩的评价 | 第56页 |
| 5．5 三种理论基金组合后期表现的实证对比 | 第56-59页 |
| 5．6 实证研究的结果分析 | 第59-61页 |
| 第六章 结论和启示 | 第61-64页 |
| 6．1 论文研究结论 | 第61-62页 |
| 6．2 研究获得的启示 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66页 |