我国证券投资基金业绩评价实证研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1．1 基金业绩评价研究的背景及意义 | 第9-10页 |
| 1．2 文献综述 | 第10-17页 |
| 1．2．1 国外研究现状 | 第10-14页 |
| 1．2．2 国内研究现状 | 第14-17页 |
| 第2章 基金业绩评价方法选择 | 第17-32页 |
| 2．1 基金业绩评价方法简介 | 第17-25页 |
| 2．1．1 基于会计收益评价方法 | 第17-18页 |
| 2．1．2 风险调整后评价方法 | 第18-21页 |
| 2．1．3 证券选择能力 | 第21-22页 |
| 2．1．4 市场时机选择能力 | 第22-24页 |
| 2．1．5 多因素业绩评价模型 | 第24-25页 |
| 2．2 实证研究方法选择 | 第25-32页 |
| 2．2．1 不受市场基准选择影响业绩评价方法 | 第25-26页 |
| 2．2．2 单因素及多因素模型 | 第26-27页 |
| 2．2．3 单个基金的业绩评价 | 第27-30页 |
| 2．2．4 基金是否具有内幕消息测评 | 第30-32页 |
| 第3章 研究样本及数据 | 第32-35页 |
| 3．1 研究样本的选取 | 第32页 |
| 3．2 数据来源及基金收益率的确定 | 第32-33页 |
| 3．2．1 数据来源及数据处理 | 第32-33页 |
| 3．2．2 市场基准组合的选择 | 第33页 |
| 3．3 无风险收益率的确定 | 第33-35页 |
| 第4章 实证结果及分析 | 第35-52页 |
| 4．1 GT指数 | 第35-36页 |
| 4．2 投资组合回归法测评 | 第36-38页 |
| 4．3 基金组合回归法测评 | 第38-40页 |
| 4．4 单个基金业绩测评 | 第40-42页 |
| 4．4．1 基金收益率与风险调整指数测评 | 第40-41页 |
| 4．4．2 基金收益率与风险调整指标比较 | 第41-42页 |
| 4．5 基金经理择时能力和选股能力评价 | 第42-47页 |
| 4．6 基金具有内幕消息的测评 | 第47-52页 |
| 4．6．1 夏普指数 | 第47-49页 |
| 4．6．2 夏普比率差(M~2) | 第49页 |
| 4．6．3 法玛投资表现分解 | 第49-50页 |
| 4．6．4 综合分析 | 第50-52页 |
| 第5章 研究结论 | 第52-55页 |
| 参考文献： | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
