| 绪论 | 第1-14页 |
| 第一章 中外金融风险管理技术的现状与差异 | 第14-27页 |
| 第一节 金融风险与金融风险管理概述 | 第14-19页 |
| 一、 金融风险与风险管理技术的概念 | 第14页 |
| 二、 现代风险管理技术的主要内容 | 第14-17页 |
| （一） 金融风险管理的主要理论 | 第14-15页 |
| （二） 关于金融风险管理的模型与技术 | 第15-17页 |
| 三、 金融风险管理技术对金融安全的重要性 | 第17-18页 |
| （一） 风险管理技术的缺失和失误必然导致金融风险的发生 | 第17页 |
| （二） 金融机构的存亡取决于风险管理技术的先进程度 | 第17-18页 |
| （三） 风险管理部门的独立化是金融安全的必然要求 | 第18页 |
| 四、 金融风险管理技术现代化的含义和要求 | 第18-19页 |
| 第二节 西方金融机构风险管理技术的现状和特点 | 第19-22页 |
| 一、 西方金融风险管理技术的产生基础 | 第19页 |
| 二、 西方金融风险管理技术的现状 | 第19-20页 |
| 三、 西方现代金融风险管理技术的特点 | 第20-22页 |
| （一） 西方现代风险管理技术的全面性 | 第20页 |
| （二） 西方现代风险管理技术的科学性 | 第20-21页 |
| （三） 西方现代风险管理技术的数量性 | 第21-22页 |
| 第三节 我国金融风险管理技术的现状和较为落后的原因 | 第22-27页 |
| 一、 我国金融机构风险管理技术的应用尚处萌芽阶段 | 第22-23页 |
| （一） 风险管理以宏观定性化管理为主，量化手段仅在证券市场有少量应用 | 第22-23页 |
| （二） 缺乏有效的技术性风险管理工具 | 第23页 |
| 二、 造成我国金融机构风险管理技术落后的原因 | 第23-27页 |
| （一） 风险承担主体不明确导致风险管理意识淡薄 | 第23-24页 |
| （二） 金融监管抑制了风险管理技术的开发和创新 | 第24-25页 |
| （三） 内控机制不健全弱化了风险管理技术的产生条件 | 第25页 |
| （四） 风险管理人才严重匮乏 | 第25-27页 |
| 第二章 加快实现我国金融风险管理技术现代化的必要性和可行性 | 第27-37页 |
| 第一节 风险管理技术现代化对我国金融安全意义重大 | 第27-32页 |
| 一、 我国金融风险的严重性 | 第27-31页 |
| （一） 潜在的巨大风险被经济发展和制度因素所掩盖 | 第27-29页 |
| （二） 金融风险主要集中在银行业，信用风险高于市场风险 | 第29-30页 |
| （三） 金融风险系统性特征决定了金融危机的高危害性 | 第30-31页 |
| 二、 经济全球化和金融自由化对风险管理技术提出了新要求 | 第31-32页 |
| （一） 入世后金融竞争导致金融机构流动性风险加大 | 第31-32页 |
| （二） 风险管理技术水平是金融核心竞争力的重要方面 | 第32页 |
| 第二节 我国风险管理技术现代化的可行性分析 | 第32-37页 |
| 一、 市场经济的建立和改革激发了运用风险管理技术的能动性 | 第32-35页 |
| （一） 金融监管当局的功能转变对金融创新的开展具有积极作用 | 第32-33页 |
| （二） 货币和资本市场的壮大与金融产品多样化呼唤现代风险管理技术 | 第33页 |
| （三） 企业转制提高了风险管理技术的创新动力 | 第33-35页 |
| （四） 法制的完善为风险管理技术的实施提供了保障 | 第35页 |
| 二、 国际竞争与合作为我国风险管理技术现代化奠定了技术基础 | 第35-37页 |
| （一） 人才培养与交流日益频繁，有利于风险管理技术的传播 | 第35-36页 |
| （二） 业务移植与创新促进风险管理技术的现代化 | 第36-37页 |
| 第三章 我国金融风险管理技术现代化的实现途径 | 第37-53页 |
| 第一节 确定适合我国金融市场需要的风险管理技术 | 第37-45页 |
| 一、 引进组合投资和资产定价模型，降低股票市场风险 | 第37-39页 |
| （一） 成熟的股票市场在组合投资和资产定价模型的管理下具备风险配置功能 | 第37页 |
| （二） 我国股票市场尚不具备风险配置功能 | 第37-39页 |
| （三） 引进组合投资和定价模型可降低股票市场风险 | 第39页 |
| 二、 引进持续期技术，降低商业银行利率风险 | 第39-41页 |
| （一） 持续期技术相对于传统的资产负债比例管理和缺口管理的优势 | 第39-40页 |
| （二） 我国现阶段利用持续期技术的主要障碍 | 第40-41页 |
| （三） 利用持续期技术降低利率风险的可行措施 | 第41页 |
| 三、 引进衍生金融工具，降低金融产品现货市场的风险 | 第41-43页 |
| （一） 衍生金融工具具有良好的降低金融风险的作用 | 第41-42页 |
| （二） 我国利用衍生金融工具降低风险的可行途径 | 第42-43页 |
| 四、 引进在险价值VAR模型，降低金融机构综合风险 | 第43-45页 |
| （一） VAR模型对降低我国金融机构综合风险具有重要作用 | 第43页 |
| （二） 我国应用在险价值模型的现实障碍 | 第43-44页 |
| （三） 我国金融机构应用VAR模型进行综合风险管理的现实选择 | 第44-45页 |
| 第二节 尽快完善金融市场，为现代金融风险管理技术的完整实施创造条件 | 第45-49页 |
| 一、 发展债券市场，为风险管理技术的应用提供更多的风险配置工具 | 第45-46页 |
| 二、 完善内部控制，强化金融机构风险管理技术的实施和保障制度 | 第46页 |
| 三、 加强审计等中介机构的资信，提高风险管理技术的数据真实性 | 第46页 |
| 四、 科学发展衍生金融工具市场，增加风险管理技术性工具的品种 | 第46-48页 |
| 五、 稳步推行利率市场化，为风险资产定价找到合理的利率标准 | 第48页 |
| 六、 规范发展房地产和股票市场，防止经济泡沫引发系统性风险，实现金融风险的科学管理 | 第48-49页 |
| 第三节 为实现金融风险管理技术现代化还需要完善的的制度建设 | 第49-53页 |
| 一、 完善风险管理的法制建设，规范风险管理技术的发展 | 第49页 |
| 二、 按照国际通行规则改进会计审计制度，促进风险管理技术现代化 | 第49-50页 |
| 三、 全面实行现代企业制度，增强国企和金融机构的风险管理意识 | 第50页 |
| 四、 完善金融监管制度，为金融风险管理技术的实施奠定政策基础 | 第50-51页 |
| 五、 深化金融改革和开放政策，在新的风险环境中提高风险管理技术 | 第51-52页 |
| 六、 优化人力资源管理制度，加强风险管理专门人才的培养 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53页 |
